Re: [其他] 105年02月26日 選擇權簡表(day57)

看板Option作者 (好白大叔)時間8年前 (2016/02/27 16:36), 8年前編輯推噓2(2推 0噓 13→)
留言15則, 4人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《femlro (母豬教2號異端審問官)》之銘言： : Put/Call Ratio 1.28 這個 P/C Ratio 似乎跟期交所的不一樣 請問這兩者有何差異? 期交所是 135.90 期交所 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp : VIX指數 17.13 : Call未平倉最大量 8600 : Put未平倉最大量 8200 : 平衡點 8400 : 因近期借券資訊有問題，正在處理中。 : 借券餘額請暫時忽略XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.73.219.153 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1456562163.A.F1A.html ※ 編輯: Goodwhite (203.73.219.153), 02/27/2016 16:36:19
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詳細要再去看一下程式
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我印象中證交所會把所有台指月分和周選都計入
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但網站只會計入當月
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計算方式也有兩種 一種有未平倉 一種有成交
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我印象中網站是用未平倉量
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直接用期交所的 我個人認為靈敏度沒有網站好
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要不就做周選 要不就做下月月選
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全部加在一起算 會比較準嗎XD
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詳細你可以用2330.tw的網站看看在OP
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看看就知道這指標抓轉折算是好用的(做中期指數的話)
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推
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3Q
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非常感謝唷:)
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推
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事後看會覺得很好用 寫幾個簡單判斷邏輯跑一下回測你會發現
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沒你想像中的好用~ 另外 用近月也有用近月的盲點就是了
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