Re: [問題] 跌停還能平倉嗎？

看板Option作者 (百分百殖利率)時間8年前 (2016/01/17 11:11), 編輯推噓11(12推 1噓 31→)
留言44則, 8人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
跌停當然不能平倉 8年前騜上任沒多久，就遇到金融海嘯 那時候就好幾次跌停， 那時候無腦政府把漲跌幅減半(由7%降為3.5%)，結果期指當然跌停鎖死。 1天分2天跌，科科科，拖時間而已。 雖然空不到期指，但是還是有辦法可以模擬期指 就經驗的老手跟理論強的人就知道了。 即是利用權擇權去模擬期指(小台) 例如 空不到小台，就可利用buy put + sell call 方式去模擬。 ※ 引述《Paravion (ElonMusk)》之銘言： : 大家好，小弟股市菜比八沒看過跌停 : 所以上來發問 : 請問期貨跌停之後還能平倉嗎？ : 這時候掛單會成交嗎？ -- A Long Ago Has anybody here seen my Corpse? http://www.wretch.cc/blog/eq2xtw/14212394 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.135.228.29 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1453000295.A.4F4.html
噓
01/17 11:22, , 1F
那種時候的cp都異常腫大，風險跟槓桿比期貨大幾十倍，請
01/17 11:22, 1F
→
01/17 11:22, , 2F
注意
01/17 11:22, 2F
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01/17 11:23, , 3F
賺了價差，賠了點數。請回去溫習824那幾天。
01/17 11:23, 3F
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01/17 13:42, , 4F
當然有價差拉，沒價差才有問題，問題是價差怎麼來的？
01/17 13:42, 4F
→
01/17 13:42, , 5F
請你仔細想想吧。那個價差背後真正的意義是？
01/17 13:42, 5F
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01/17 13:44, , 6F
至於風險議題就太扯了，模擬出來就是期貨。
01/17 13:44, 6F
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01/17 13:45, , 7F
就是跟小台沒差異，風險比較大請先算算吧
01/17 13:45, 7F
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01/17 13:46, , 8F
支出的保證金跟小台保證金有差異嗎？
01/17 13:46, 8F
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01/17 13:46, , 9F
風險一定是跟小台一樣。
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推
01/17 19:14, , 10F
'期貨風險跟op一樣' 嗯嗯嗯……
01/17 19:14, 10F
推
01/17 19:16, , 11F
有一樣東西只有op有 而且是情緒性的，你能算出來，我服了
01/17 19:16, 11F
→
01/17 19:16, , 12F
你。 利害!
01/17 19:16, 12F
推
01/17 19:20, , 13F
你真的有經歷過824那天的市場氣氛嗎？
01/17 19:20, 13F
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01/17 19:40, , 14F
先了解bp+sc=-小台再來討論吧…
01/17 19:40, 14F
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01/17 20:46, , 15F
直接告訴你解答好了，免得你不信
01/17 20:46, 15F
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01/17 20:47, , 16F
期指鎖死後，權擇權是跟摩台指一起跑的。
01/17 20:47, 16F
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01/17 20:47, , 17F
想到了嗎？呵呵!
01/17 20:47, 17F
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01/17 20:47, , 18F
直接貼對帳單不就好了 嘴巴那麼會講 到底賺多少
01/17 20:47, 18F
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01/17 20:50, , 19F
說實話，努力工作。毫無進場，連出入金紀錄都無。
01/17 20:50, 19F
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01/17 20:51, , 20F
那iso大的對帳單可否貼出，賜教一下。你到底賺幾百萬？
01/17 20:51, 20F
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01/17 20:51, , 21F
笑了 你沒進場也能長篇大論喔 我又不像你
01/17 20:51, 21F
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01/17 20:55, , 22F
哦，嗆那麼大聲，你的對帳單怎麼沒貼。
01/17 20:55, 22F
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01/17 20:55, , 23F
還是貼出來連我這沒出入金的都勝不了呢？
01/17 20:55, 23F
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01/17 20:56, , 24F
期貨市場有句話，不進場就贏9成的人了!!
01/17 20:56, 24F
推
01/17 21:00, , 25F
就像處男也可以嘴怎麼把妹嗎?
01/17 21:00, 25F
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01/17 21:01, , 26F
純粹討論方法也可以這樣戰XDD
01/17 21:01, 26F
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01/17 21:32, , 27F
ainor 當然可以 XDDDDDDDDDDDDDDD
01/17 21:32, 27F
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01/17 21:32, , 28F
因為處男也有人權 (誤
01/17 21:32, 28F
推
01/17 21:35, , 29F
有機會會再觀察你說的
01/17 21:35, 29F
推
01/17 21:38, , 30F
但我要強調的是在極端況下，op非能正常反映市況，造成大
01/17 21:38, 30F
→
01/17 21:38, , 31F
幅溢價，所以我一直強調op不可能在這種市況下做成完全避
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01/17 21:38, , 32F
險。正如你說的，摩台避險還比較實際。
01/17 21:38, 32F
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01/17 21:39, , 33F
大幅溢價可以賣call put阿，配合期貨做
01/17 21:39, 33F
推
01/17 21:42, , 34F
你說的用op避險，只是Delta趨0的概念，無法實質完全做避
01/17 21:42, 34F
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01/17 21:42, , 35F
險，gamma值跟vega值才是真正影響的關鍵。
01/17 21:42, 35F
推
01/17 21:44, , 36F
理論跟實務 有很大落差的。
01/17 21:44, 36F
→
01/17 21:49, , 37F
不過如果連續跌停這樣做大概可以避掉不少損失吧?
01/17 21:49, 37F
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01/17 21:56, , 38F
可以避險，但那也只是帳面上的阿~~~
01/17 21:56, 38F
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01/17 21:58, , 39F
會這麼說是因為，還有帳戶權益數的原因。
01/17 21:58, 39F
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01/17 22:00, , 40F
未實現獲利不能拿來抵你期貨的損失，所以仍要補保證金。
01/17 22:00, 40F
推
01/18 01:13, , 41F
believe5你是哪個次元的實務？
01/18 01:13, 41F
推
01/18 06:53, , 42F
bp+sc可以合成在不同價位，自由度更大
01/18 06:53, 42F
推
01/18 13:04, , 43F
看不懂，只知道今天buy put + sell call會賠錢
01/18 13:04, 43F
推
01/18 13:53, , 44F
bp70+sc84不見得賠啊
01/18 13:53, 44F
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