[問題] 大台與小台點數差異

看板Option作者 (貓有軟軟的肚皮)時間8年前 (2015/12/13 13:10), 編輯推噓7(8推 1噓 10→)
留言19則, 11人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
星期五大台收8071，小台收8068，中間有3點差異，若我同時做空1口大台及做多4口小台 ，只要期交稅及手續費控制在600元內，是否就有利可圖？ 盤中大台與小台差異4-5點的情形還滿常見的，這樣做是否可行？還是說大台小台互抵會 有額外的交易成本？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.223.220 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1449983442.A.094.html
推
12/13 13:21, , 1F
非常有利可圖 感覺需要程式
12/13 13:21, 1F
推
12/13 13:24, , 2F
其實存在很多套利空間
12/13 13:24, 2F
→
12/13 13:24, , 3F
例如:bc8300+sp8300+8300s 有時候也有套利空間
12/13 13:24, 3F
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12/13 13:24, , 4F
但重點看你要怎麼搶的贏
12/13 13:24, 4F
推
12/13 13:28, , 5F
不知結算價？
12/13 13:28, 5F
推
12/13 13:41, , 6F
可以，這就是套利，重點是你要搶的到
12/13 13:41, 6F
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12/13 16:00, , 7F
有很多法人程式就是專抓這種價差套利
12/13 16:00, 7F
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12/13 16:29, , 8F
無聊,能套利的話,早就讓法人賺飽飽了，還輪得到你? 而且
12/13 16:29, 8F
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12/13 16:29, , 9F
1口大台保證金8萬多元+4口小台保證金共8萬多元,合計16萬多
12/13 16:29, 9F
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12/13 16:30, , 10F
元只賺不到600元，這樣有比較好?
12/13 16:30, 10F
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12/13 16:31, , 11F
如果你下完這5口空單後，指數往上走呢?
12/13 16:31, 11F
推
12/13 16:42, , 12F
樓上五口空單不曉得是哪裡來的
12/13 16:42, 12F
噓
12/14 00:04, , 13F
5口怎麼來的？況且套利就是套利，管你指數往上向下
12/14 00:04, 13F
推
12/14 07:55, , 14F
法人電腦網路比你快個micro-/milli-second你就搶輸了
12/14 07:55, 14F
推
12/14 09:42, , 15F
結算價啊,那是下市價單當天要嘎平或是進場拉出來的
12/14 09:42, 15F
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12/14 09:42, , 16F
你看得到的時候市場就關門了 怎麼做？
12/14 09:42, 16F
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12/14 10:53, , 17F
差異4-5點蠻常見，是錯誤的
12/14 10:53, 17F
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12/14 10:54, , 18F
所以不用討論了，結案~~~~~~
12/14 10:54, 18F
推
12/14 11:20, , 19F
不是有法人單在自動做這件事情嗎?? 他們成本比你低
12/14 11:20, 19F
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