Re: [問題] 10月的call是不是有問題啊？

看板Option作者 (年輕人)時間8年前 (2015/09/10 21:58), 編輯推噓6(6推 0噓 11→)
留言17則, 12人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《vikingman (圍巾人)》之銘言： : http://i.imgur.com/LJx6FdV.jpg
: 今天10月的call也太怪了吧？ : 期貨跌了六七十點也沒跌 : 大家都那麼看好要上萬點就是了XD : 我想買便宜的call啦 沒有問題，這是正常現象，當波動率上升時，期貨下跌，put會漲很多，call跌較少 教課書都會提到一個基本公式: F = C - P 也就是 buy future = buy call + sell put sell future = sell call + buy put 當future, call, put三者之間的價位差距明顯偏離以上公式時 自營商及外資的高速電腦就會進行套利交易，使市場價格趨近於公式 從你提供的圖片來看，當時期貨大約是下跌58點，正負2點吧 以我的經驗，這樣的價位仍屬正常範圍 如果每天都有在看選擇權價位，有時你會看到call put雙漲，或call put雙跌 那就代表波動率急速大漲或大跌了，但這種情況確實少見 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.155.219 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1441893509.A.AB5.html
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09/10 22:00, , 1F
good
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專業
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推
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感謝分享
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推
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!!!
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推
09/10 22:09, , 5F
他大概沒碰過開盤sc，盤中跌200點時，sc還是漲的，帥吧
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買賣單掛很遠 你那價格未必能買的到
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10期 8242 sell call和buy put 212-272=-60
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8300-60=8240 和10月期 8242比根本沒法套利
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請問什麼教課書會講到這些?
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樓上 衍生性金融商品課程 Derivatives
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選擇權定價的教科書
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推
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google就有了 put call parity
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3Q
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推
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感謝
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推
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請問外資也有電腦程式直接下單不透過台灣期貨商的嗎? 這問
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題困擾我很久因為看起來這些套利程式單好像都是自營的 那
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自營為什麼玩不贏外資?
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