Re: [心得] 頭一次玩期貨幾日心得

看板Option作者qazwsxee (彥)時間8年前 (2015/08/19 22:26)推噓15(15推 0噓 4→)

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※ 引述《qazwsxee (彥)》之銘言：小台指1508 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1508收盤價總漲跌 | 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 | 08/10 | -17250$ | 46400$ | -3950$ | +56點 08/11 | -13500$ | 32900$ | +6500$ | -85點 08/12 | +13650$ | 46550$ | -1300$ | -61點 08/13 | -800$ | 45750$ | -3450$ | +7點 08/14 | 0$ | 45750$ | -6600$ | +19點 08/17 | 0$ | 45750$ | +6450$ | -87點 08/18 | 0$ | 45750$ | +16500$ | -67點 08/19 | +38100$ | 83850$ | +3000$ | -169點帳戶A: +83850$已平倉 (最後未平倉3000$的是9月的單了) 8/12 在同一家券商開了第二個期貨戶，分開跑另一種策略。主要是事後統計績效，比較清楚哪個策略比較好。小台指1508 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1508收盤價總漲跌 | 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 | 08/12 | -1750$ | -1750$ | -4350$ | -61點 08/13 | -14800$ | -16550$ | 0$ | +7點 08/14 | 0$ | -16550$ | -6200$ | +19點 08/17 | 0$ | -16550$ | +6100$ | -87點 08/18 | +4500$ | -12050$ | +3600$ | -67點 08/19 | +23000$ | +10950$ | +3300$ | -169點帳戶B: +10950$已平倉開第二個期貨戶被問東問西的，要開第三個，不給開。說通常只給開一個。 :( http://imgur.com/YoNPL8H

目前累積 1507(大小台): -12820$ 1508( 小台): +94800$ (+1896點) -- 建立策略後，拿手邊的策略去做回測，像養蠱一樣，眾多的策略去互相比拚~! 比較近幾年的資料 1. 結算後單月最大虧損多少 2. 結算後複數月最大連續虧損多少 3. 結算後單月最大盈餘是多少 4. 整年累積盈餘多少 5. 整年虧損月份和盈餘月份總數是幾比幾 ...等各種考量選出你手上的最強的蠱王是誰，就用那個策略去下單。策略已有不錯的了，還是要不斷的去找新策略，再去跟手上蠱王對決，新策略如果回測贏了，那就是新蠱王啦~! 一次次回測，一次次替換更強的策略，你手上的策略就一定不會太差囉。 -- 之後我的新策略就要轉向以下要點考量。 1. 降低風險 2. 減少交易(減少成本) 還有要練就平常心 :) 晚上下好單，上班不看盤。不以情緒干擾策略。 -- 以下是隨便聊聊之前看了些網路文章，以及版上文章。隨便聊聊看法吧期貨市場裡有三種角色 1. 避險者 2. 投機者 3. 套利者避險者(大戶、法人): 同時大賣股票以及放空期貨，以鎖住獲利。同時大買股票以及買多期貨，讓進場點不會因為股票飆漲，進場成本上升太快。他們的動作可以影響整個市場。投機者(散戶): 只操作期貨，然後期望自己的方向正確。套利者(???):(我不太孰悉這塊，若理解錯誤請告知我。) 當大盤點數和期貨有價差時，就會有程式單進場套利。我們是屬於投機者，我們的操作不會影響大盤點數變化。只有股民和避險者的操作會影響大盤點數。所以順著多數人(或避險者)的操作，順著趨勢(順勢交易)，應該會比較容易獲利。 (這是我的看法) -- 把角色定位出來後，其實還像個遊戲的，桌遊之類的。 XD 各角色各有優缺點，彼此互相攻防、欺詐、喊話、放消息、集結猛攻逼人停損。 -- 再來講個交易策略的一個重要要素 => 資金控管資金控管 => 風險管理 => 籌碼控管名詞不同，但概念是一樣的。所有好的交易策略，一定隱含有好的資金控管方式。基本的資金控管概念有 1. 別每把都All in ! 2. 分散進場加碼 3. 分散出場(這一項要看該策略是否有需要) 為什麼資金控管策略很重要? Q1: 你能控制大盤點數嗎? A: 不行 Q2: 你能精準預測漲跌嗎? A: 不行(樹神例外) Q3: 大盤隨機亂數走勢，你能控制機率嗎? A:不行 Q4: 你比別人更快得知世界重大事件嗎? A: 多數應該都不行，都是等消息人盡皆知才知道。 Q1~Q4... 如果你可以! 務必告訴我!! XD Q5: 上了賭桌後，你在檯面上唯一能控制的東西是什麼? A: 手上的籌碼~! 籌碼怎麼進場、怎麼出場? 順勢還是逆勢? 籌碼進場後怎麼停損? ... 點位6 點位5 點位4 (跌) 開盤 (漲) 點位1 點位2 點位3 ... +1口 +1口 +1口 +1口 0 -1口 -1口 -1口 -1口 ... -1口 -1口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 +1口 ... ... -3口 -2口 -1口 0 +1口 +2口 +3口 ... ... +2口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 -2口 ... ... -1口 +1口 -1口 0 +1口 -1口 +1口 ... ... +3口 -1口 -2口 0 +2口 +1口 -3口 ... +3口 -1口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 +1口 -3口 ... ...等有無限多種組合注: +1口 = 買1口 , -1口 = 賣1口資金的控管是交易策略的核心! -- 不收信。投資一定有風險期貨投資有賺有賠交易前應詳閱公開說明書。晚安。 -- ◤ ╭● 嫂子叫我鬍子就好了＿(▁)▁ ◤龍▃▄▅▄ 我會很有禮貌的 ( ﹎﹎ ) § ● ● ╯ ＝＝ │ ◣ ︶ ◣─ ◢ ─ ◥◤) ψmroscar ╰斗╯ ◢ | | 三明書局-你所不知道的關二哥 ◥ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.26.129 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1439994360.A.6FF.html

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qazwsxee

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