Re: [問題] 期貨被扣除權息的點數要去哪裡看

看板Option作者 (黃卓盛)時間8年前 (2015/07/17 11:30), 8年前編輯推噓4(5推 1噓 11→)
留言17則, 4人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《k29571159 (水果XD)》之銘言： : 不好意思問這個好像很基本的問題 : 只是我不太清楚要去哪裡看 : 有哪位大大可以跟我講一下嗎0.0 用期貨或選擇權合成期貨來逆推 F = S*e^((r-q)*T) => q = r-ln(F/S)/T -- 陰陽中道 教化以正 大地龍蛇 卓然興盛 好人獨占世間福 手執干戈如破竹 黃藍黑白悉顯明 東北西南穀全熟 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.59.161 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1437103814.A.605.html ※ 編輯: b89207040 (1.171.59.161), 07/17/2015 11:30:58
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07/17 11:35, , 1F
...不就128點嗎..沒這麼複雜吧
07/17 11:35, 1F
噓
07/17 12:29, , 2F
用這公式 XDDD
07/17 12:29, 2F
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07/17 13:50, , 3F
請教樓上問題出在哪裡?
07/17 13:50, 3F
推
07/17 16:00, , 4F
手邊沒電腦用，其中一個問題，你的q如何帶
07/17 16:00, 4F
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07/17 16:06, , 5F
F S T r 已知 可推導出 q
07/17 16:06, 5F
推
07/17 22:15, , 6F
得到q你還不是要化成點數……
07/17 22:15, 6F
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07/17 22:16, , 7F
你用這公式算出接下來幾天的除息影響看看 XD
07/17 22:16, 7F
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07/17 22:17, , 8F
另外，價差可不是只有反映除息影響而已
07/17 22:17, 8F
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07/17 23:13, , 9F
不推這公式 是算不出來的 配息不是連續的
07/17 23:13, 9F
推
07/17 23:16, , 10F
這篇的作者不是還有幫宏典寫證分的題庫解答嗎?
07/17 23:16, 10F
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07/18 03:11, , 11F
你的點數是時間的函數，在沒有給定時間的前提下
07/18 03:11, 11F
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07/18 03:12, , 12F
回答q不是比較好? 還可以帶入時間換算成點數
07/18 03:12, 12F
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07/18 03:20, , 13F
如果逆推回的q和真實的q有差，不是可以套利?
07/18 03:20, 13F
推
07/18 13:05, , 14F
回答q幹嘛 XD 你用持有成本公式算，算出我問的那幾個問題
07/18 13:05, 14F
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07/18 13:05, , 15F
來看看啊 XD
07/18 13:05, 15F
推
07/18 13:07, , 16F
實際上F價格不是只受Srq影響，要套利也不是一有mispricing
07/18 13:07, 16F
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07/18 13:07, , 17F
就有空間套
07/18 13:07, 17F
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