[其他] 0504盤前歷史回測分析

看板Option作者 (愛笑娃娃)時間9年前 (2015/05/01 11:42), 編輯推噓14(14推 0噓 66→)
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------------------------------------------------------------------------------ - 圖文版：http://www.brain168.com/#!/blog/743e4120-864b-44af-af72-0194160c4afe ------------------------------------------------------------------------------ - 今天把整個條件單做一個修正，並找了最近幾天來作測試，最後發現只考慮近3日k線，不 考慮均線及量能的分析結果，與目前的走勢最具參考價值，故重新修正程式內容，改為只 分析3k線來作判斷，希望能藉此增加歷史回測的可靠性。 5月4日的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！ 首先，我們先來建立盤前的進場條件單： close(2) < close(3) ꀦ& high(2) >= high(3) ꀦ& low(2) >= low(3) ꀦ& high(2) >= low(3) ꀦ& low(2) < high(3) ꀦ& close(2) < open(2) ꀦ& close(1) < close(2) ꀦ& high(1) < high(2) ꀦ& low(1) < low(2) ꀦ& high(1) >= low(2) ꀦ& low(1) < high(2) ꀦ& close(1) < open(1) ꀦ& close(0) < close(1) ꀦ& high(0) < high(1) ꀦ& low(0) < low(1) ꀦ& high(0) >= low(1) ꀦ& low(0) < high(1) ꀦ& close(0) < open(0) 進場價格設定為："收盤價"。 出場條件設定為： carryDays == 1 出場價格設定為："收盤價"。 建立好條件單的程式碼後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，回測結果共10筆資料， 勝率為80%，平均漲幅為32.8點。最佳情形為+151點，最差情形為-54點。(詳細的分析結 果可以自行複製程式碼即可觀看) 總計10筆資料中， 4筆資料大漲50點以上， 5筆資料小漲及小跌50點以下， 1筆資料大跌50點以上。 結論：由統計資料可以顯示，以3k線判斷5月4日的收盤結果，過去有80%的機率會上漲， 有5/10=50%的機率盤整，另有4/10=40%的機率大漲，1/10=10%的機率大跌。 以上歷史回測結果，無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！ -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.22.224 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1430451726.A.F1D.html
推
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兩個建議：1.如果是要提供真實用於交易的策略平台，
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專業度不夠 2.如果要走付費收會員模式，包裝得不夠
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謝謝建議，專業度部分，想請教有哪些建議呢？其實回
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測分析要直接放在雲端的構想，資料庫的容量及網頁技術
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很重要，因為線上分析的運算量很大，目前也沒人願意這
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麼做，試想看看線上回測分析要有多少容量，資料庫越大
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容量勢必也要越多。另外將來會新增股票資料，但因為
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資料龐大，還需要一些時間擴充，我們是希望讓投資人可
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以寫自己的線上策略平台，讓每個人都能寫出自己的交
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易聖杯為主，目前來說都是免費讓大家線上寫策略，如果
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想寫的人不多，我們也會考慮把策略平台下架。
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推
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你的方向跟之前這個有點像
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他們看起來包裝的好一點，但是目前是胎死腹中狀態
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推
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看蠻久的 給推～
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可以多一個嗎 （週線）
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我沒用過他們的策略平台，包裝的部分我們還沒打算做，
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我們先把專業度做起來就好，謝謝您的分享。
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回qqai，周線想怎麼寫呢？是收盤跟周線比嗎？
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推
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我覺得主要問題是，回測出來的樣本數都太低了
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您可以把上面的條件複製在進場條件欄，再加上周線的
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比較條件就可以跑分析了，每個條件都要a跟b做比較，您
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可以把想跟哪個條件比較跟我說，我等等寫給您。
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推
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週線 就一個禮拜只會有一個分析 用周k跑
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我沒程式可以跑啦 這點很抱歉＝ ＝
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回raffles,條件多自然分析結果會少，這我們之前有思
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考過，但當我們把條件放寬分析後，勝率介於40到60%,就
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不具方向性，條件越多線性就會越像，不知道這樣您能理
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解嗎？
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回qqai,http://www.brain.com，這邊可以線上回測，我
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晚點把程式碼寫在fb上，你在複製貼上即可。
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不好意思，po錯網址:http://www.brain168.com
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回qqai,程式碼寫好了，我放在fb上https://www.faceboo
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k.com/brain168，你複製貼上看看，我剛剛分析結果只
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有1筆資料，可能周k又要連續3k符合，歷史資料確實不是
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很多，所以用3k線分析下周結果，條件設定上可能會太嚴
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苛，您可以再試試看用什麼策略預測會比較好。
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推
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話說這跟我三年前寫的程式邏輯很近 XD
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推
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好歹花點錢買個MC好嗎? 你們也可以省很多心力
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你們現在的效率根本遠低於事半功倍
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推
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效率好的策略 剛好勝率就落在五成附近
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sesee大，我想問一下，MC有辦法用3k法做分析嗎？
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我這樣的分析方法，有18個式子，所以就有2的19次方的
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不同種條件可以分析，MC有辦法你想怎麼分析就怎麼分析
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嗎？如果可以，請把分析結果po出來，看看是不是跟我
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的結果吻合。
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說錯了，是2的18次方XD,共262144種情形。
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回huntersa大，能分享一下這樣的邏輯分析準確率如何呢
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？
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推
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我現在的策略組合全部組起來也接近5成
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事實上，股票歷史回測我們也有做過，獲利方法很多種，
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但最後找到的交易聖杯勝率居然低於5成，但是只要一獲
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利，一次獲利就能抵過10次虧損,不過期貨比較不一樣，
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還在找交易聖杯中。
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推
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我po出來幹嘛，我是你的員工嗎 XD
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回sesee大，希望您有空能分享MC的使用心得給我們，我
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們立志做一個比MC更靈活、更好用、更簡潔的回測平台，
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而且最重要的一點，我們完全不用下載任何軟體，全部
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的分析都可以在線上雲端分析，我們很需要您的寶貴意
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見，謝謝您。
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推
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不會自己買一套用看看嗎
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實際上我沒有MC軟體，但我光看他介紹寫到200個以上公
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式腳本，就猜測公式可能就這幾種，寫來寫去還是在他
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的框架裡面，所以我們才會想要自己開發程式自己回測，
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實際上真正會寫程式的人，也很少願意分享程式軟體給大
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家，自己寫就好了，您說不是嗎？
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推
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砲哥說的效率問題，我有些策略做多比做空績效好很多，
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這時我會先改善看看空方策略，如果還是差很多就會只留
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空方策略，策略寫多以後會開始想留下比較有效率的訊號
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多方 <<
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作多比做空好是正常的
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沒錯，目前我回測結果做多比作空獲利率佳，但也是因
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為大盤現在在高點吧，如果回測2007～2009年，空方肯定
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很賺。
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推
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你自己開發的差MC十萬八千里，是在回測心酸的?
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請問差在哪呢？能請高人提點，讓我們有改進的空間!
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推
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幹嘛捨不得花錢買一套來了解一下
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而且不用花錢，google一下都可以的事
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謝謝您的差了十萬八千里的建議，我想我們還是有很大
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的努力空間…但我們會繼續努力滴
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