[問題] 股指期是不是其實不那個適合作趨勢操作

看板Option作者FUFrench (行在自我上)時間11年前 (2014/07/03 01:20)推噓10(10推 0噓 12→)

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本來在思考一個趨勢投資方法就是每個月買交易一次近月的指期放到自動結算，然後再買下個近月的期指放到結算這樣重複。如果多頭就入倉到結算，如果景氣下滑就出倉到結算本以為這樣是可以緊貼台指數，這樣大盤漲多少，我如果看的趨勢一樣我就賺得多少點數這樣。但交易了幾次下來發現，其實這方法並不可完全可行...... 因為指數真的會緊貼大盤，只有在近月期指逼近結算日才會發生。也就是說，當我買下個近月的時候，買到的不是現在大盤的價值，而是市場預估下個月結算日時大盤的價值。期貨完全符合大盤，只有在逼近結算日時才會發生，其他時間都是市場預估結算日那天大盤指數會到多少點的價值。明顯的，當黑天鵝發生時，我每次出倉時，其實期貨市場可能早就估算好大盤到下個月這段時間的跌幅了。而我要以大盤現在的價錢進行出倉下單時，可能根本沒有人願意和我交易..... 這樣分析來說，要照趨勢投資的話，當趨勢認為向下時是否賣權的權證反而是最適合的金融商品呢? 趨勢向上的話，買0050放著就好，但趨勢向下時考慮融券要被克利息或是借券費用等成本期指又並非代表當下價格而是被預期的價格。考慮下來也許只有認售且離最後交易日時間在適當長度的權證是最適合的標的... 然後我只是想確認我的想法是否有錯誤..... 是否期指也是有能夠完全地跟隨趨勢操作的方法? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.208.54 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1404321614.A.E75.html

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