Re: [問題] 台指與摩台契約比較
姑且 當你是小妹吧
http://ppt.cc/X620
期貨是標準化合約，這種制式的資訊 一定google的到
期貨是很危險的，論文寫完就不要碰了~~
Items Specifications
Underlying Stock Index MSCI Taiwan IndexSM
Ticker Symbol TW
Contract Size US$100 x SGX MSCI Taiwan Index Futures price
Minimum Price
Fluctuation 0.1 index points (equivalent to US$10)
Contract Months 2 nearest serial months and 12 quarterly months
on a March, June, September and December cycle.
Trading Hours Singapore Time;
T Session:
Pre -Opening 8.30 am - 8.43 am
Non -Cancel Period 8.43 am - 8.45 am
Opening 8.45 am - 1.45 pm
Pre-Closing 1.45 pm - 1.49 pm
Non -Cancel Period 1.49 pm - 1.50 pm
T+1 Session:
Pre -Opening 2.20 pm - 2.33 pm
Non -Cancel Period 2.33 pm - 2.35 pm
Opening 2.35 pm - 2.00 am
Trading Hours on
Last Trading Day 8.45am - 1.50pm
Last Trading Day Second last business day of the contract month.
Daily Price Limits
Whenever the price moves by 7% in either direction, from
the previous day's settlement price, trading at or within
the price limit of 7% is allowed for the next 10 minutes
(initial price limit). After this 10 minutes have elapsed,
the intermediate price limit shall come into effect.
The intermediate daily price limit shall be 10% above or
below the previous day's settlement price. There shall be a
further 10 minutes cooling-off period* after the intermediate
price limit of 10% has been reached. After this 10 minutes
have elapsed, the final price limit shall come into effect.
The final daily price limit shall be 15% above or below t
he previous day's settlement price. The final price limit
shall apply for the remainder of the trading day.
There shall be no price limits on the Last Trading Day
for the expiring contract.
(結算)
Delivery
The Final Settlement Price shall be the average of the
MSCI Taiwan Index values on the Last Trading Day taken at 1-minute
intervals during the last twenty-five (25) minutes of trading
on the MSCI Taiwan Index preceding the commencement of the
closing auction session, and the closing index value. The Final
Settlement Price shall be rounded to two (2) decimal places.
Position Limit
A person shall not own or control more than 10,000 contracts
net long or net short in all contract months combined.
Additional Trading Facilities
Negotiated Large Trade Facility :
Minimum 50 lots.
※ 引述《Eenee (eenee)》之銘言：
: 大家好，小妹正在撰寫台指及摩台相關論文，
: 在台指及摩台契約比較這部分，因摩台資料較不易取得，
: 大部分資料為估狗取得，不知道可信度如何，
: 跪求版上各位高手指正，感謝！
: （目前缺漏的：摩台每日結算價的計算方法 以及 摩根台灣股價指數的縮寫）
: 以下為整理過的資料：
: 名稱 台股指數期貨（TX） 摩根台股指數期貨（STW）
: 交易標的 台灣加權股價指數（TAIEX） 摩根台灣股價指數（？？？）
: （MSCI Taiwan stock index）
: 交易所 台灣期貨交易所（TAIFEX） 新加坡交易所（SGX）
: 上市日期 1998年7月21日 1997年03月28日
: 交易時間 上午8:45~下午1:45 上午盤：08:45~13:50
: 電子盤：14:35~次日02:00
: 契約價值 台股期貨指數乘以新台幣200元 摩根台股指數期貨乘上美金100元
: 最小升降單位 指數1點（新台幣200元） 指數0.1點（美金10元）
: 保證金 原始保證金新台幣83000元 原始保證金美金990元
: 維持保證金新台幣64000元 維持保證金美金900元
: 交易稅 期交稅為契約總價金十萬分之4 無
: 每日漲跌幅 最大漲跌幅限制為前一營業日 第一段為7%，第二段10%，
: 結算價上下7% 當日最高15%
:
: 每日結算價 每日結算價原則上採當日收盤 ？？？？？？？？？？？
: 前1分鐘內所有交易之成交量加
: 權平均價
: 最後結算價 以最後結算日當日收盤前30分鐘內標的指數之簡單算術平均價訂之
: 最後交易日 契約交割月份第3個星期三 契約交割月份倒數第2個交易日
: 最後結算日 同最後交易日 同最後交易日
: 到期月份 自交易當月起連續2個月份，另 自交易當月起連續2個月份，另
: 加上3、6、9、12月中3個接續的 加上3、6、9、12月中4個接續的
: 季月，總共有5個月份的契約在 季月，總共有6個月份的契約在
: 市場交易 市場交易
: 主要投資者 國內交易人、三大法人 外資、國內主力大戶
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推
06/17 16:54, , 1F
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