Re: [行情] 現貨先跑再拉期貨的情形請教

看板Option作者tompi (大波動)時間10年前 (2014/05/08 16:01)推噓4(4推 0噓 2→)

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※ 引述《goodid520 (禮貌一郎)》之銘言： : 各位大大、神手、先進好 : 小弟新手駕駛 : 特來請教 : 之前聽討論區神人講過 : 逆價差過大 ===> 不可空(100點以上/剩10交易日以上為極大) : 今天pm 1點，就現在，大概是台指和大盤逆差約50點 : 電期出現"現拉期"的情形，兩天了 ~~~ : 因為以前都是較常看到"期拉現" : 希望能請教一下在過去這幾年那些月份(?)有出現過現貨先走，然後拉動期貨的行情 : 台指或電/金期都可 : 是噴出段嗎?還是小噴出段? 過去2793個交易日 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. TWSEDVD does not Granger Cause FR 2793 2.7584 0.0264 FR does not Granger Cause TWSEDVD 4.5929 0.0011 上述為報酬率指數與期貨還原價差報酬率數列互為因果關係，沒有誰拉誰的現象。若認真計較，期貨比現貨快。快結算時的大幅價差價差有現貨貼期貨、期貨貼現貨，有時跟當時氣氛有關。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.147.5.195 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1399536103.A.920.html

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pou

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tompi

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推

mecca

05/08 16:07, , 3^F

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