Re: [問題] OCO掛單問題和各期貨商的作法
看板Option作者BradPitt (Lightning Strike--I Lov)時間12年前 (2013/12/16 10:43)推噓1(1推 0噓 0→)留言1則, 1人參與討論串4/4 (看更多)
※ 引述《optoptoptopt (心不是能做好準備的東西)》之銘言：
: ※ 引述《guest2008 (guest)》之銘言：
: : 台灣期貨沒有 Sell limit / Sell Stop 單子可以下單，
: : 所以此命題無效。
: : 你只能用外掛的程式交易，去幫你模擬這個功能，既然是外掛，
: : 根本「還沒真實」送到市場上，所以根本不會咬你的保證金。
: : 有些券商下單軟體有內建這個功能，叫什麼智慧單，就是你要的功能，
: : 我用過一次後就從此不在使用，因為改單改價的速度太慢太慢了，
: : 操作太過繁瑣，他只會二選一成交，所以沒你提到的問題。
: guest大大說的是正確的，台灣期交所提供的委託單並沒有停損單
: 掛倒線通常是使用券商或使用其他神秘軟體的"停損功能"
: (亦即由系統幫你監控價位，價位來到時將你設定的limit或MKT丟出去
: 以達到"停損"或"停損開新倉"的效果)
: 正因為是未送出至市場的單，因此沒有保證金的問題
: 至於行情大的時候會不會雙邊成交...
: 有可能啊，因為一邊成交另一邊取消的責任在下單人
: 甚至因為系統不穩定/設定錯誤/自動下單程式問題
: 甚至這種未送進市場內的停損單不成交也是有可能
: (掛雙邊，但是停損單不成交，結果行情一路往停損單的方向走
: 超出你停損的範圍)
: 甚至送進市場內的stop with limit因為跳價的關係未成交也是有可能的
: 行情千變萬化，真的沒什麼是一定的
: 另外over loss是指是超出你權益的超額損失
: 這不管有沒有掛雙邊都有可能發生
: 但現在券商都會幫你控好25%，低於25%的話就市價平倉
: 會出現over loss的機率已經很低了，但不能說沒有
: 如果你的意思是指會蒙受損失，當然有可能啊
: 昨晚NYMEX(以前的comex)的GC行情就是很好的例子
: 雙邊範圍掛的再大，還是有可能被雙巴
: 這說明投資有風險，操作不可不慎
: 補充說明一下國內期貨商對下海外期貨的做法
: 除了HKFE(香港期交所)以外的大多數交易所
: 都有提供下至市場的倒線單(或稱STOP單、停損單)
: (例如CME、NYMEX、CBOT、SGX等)
: 國內期貨商在帳戶有可用餘額的狀態下
: 同時掛正倒線委託並不會收取"兩套"的保證金
: 反之，若權益數未足一口單的原始保證金，則"無法"掛雙邊委託
: 另外，嚴格來說正倒線雙掛並不是OCO
: OCO"是正倒線一邊成交，自動取消另一邊"
: 雙邊成交的風險需由投資人自負，亦即需自行去取消未成交的停損/停利委託
: (除非你是人工下單又跟交易室感情特別好，他們願意去替你承擔這風險
: 這種under的狀況不在討論範圍，就我所知這是不被法令允許的)
: 以上，希望有回答到你的問題，若有問題也歡迎私信討論
我也有相同的疑問
上一個問題是手上原本有單，掛OCO吃保證金的問題
只是想問一下
如果手上都沒有單
保證金有只有放一口的錢
那可以新倉掛OCO單子嗎？
等待向上突破或向下跌破讓電腦系統去直接追價買多或殺空嗎？
--
我不知道風
是在那一個方向吹──
我是在夢中
她的溫存，我的迷醉...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.168.42
推
12/16 11:21, , 1F
12/16 11:21, 1F
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