Re: [情報] 期貨練習app
※ 引述《loxyz (loxyz)》之銘言：
: → DragonLai:http://www.chartgame.com 這是美股的 也滿有趣 10/12 17:01
這個網頁拿來測試自己的交易法則不錯
市場上關於投資的理論繁如星海，隨便找家書店就是上百本，但是裡面的理論卻經常彼此
矛盾，公說公有理、婆說婆有理，而我的意見很簡單：對沒有自己驗證過，或無法驗證的
資訊保守。K線戰法、M頭W底、頭肩、旗型、三角，這些型態大家都朗朗上口，但有幾個
人真的去驗證過那些K線與型態的有效性？我可以很直接的說，理財雜誌裡寫的大部分方
法，例如看5日、10日線的黃金與死亡交叉，來交易市場上大部分的股票，實際績效會相
當難看。再由籌碼面來說，那些受到操縱的小型股，主力或許有能力操縱短期的價格型態
，目的則是讓大家蜂擁追進，再停損出場，但即使知道如此，為什麼看到那些型態時，仍
有許多人忍不住要跳進去給主力玩？
如同之前所提，其實很多功課學術界都幫我們做過了，那些大家所熟知的型態，在大量的
數據統計下都會現出原形，用來預測市場幾乎都沒有用。雖然在跑迴歸測試之前，光是要
找到一個大家都同意的定義恐怕都很難，但對過去數據的研究仍然值得大家深思。如果不
信邪的話，我們也可以自己去過濾這些資訊，現在免費的分析軟體很多，花個一天時間，
找段夠長的歷史區間，最好橫跨多空，以及夠多的標的，去實際測試一下你所打算採用的
方法，記得要從過去慢慢往現在推進，這樣才不會漏掉那些假訊號，然後自己去計算賺賠
的金額，相信你會發現很多方法照作的話，其實會賠錢。驗證之後你可能會很失望，因為
快速賺錢的法門又少了一堆，但跟不經思考就照書去做，結果賠大錢相比，這些時間應該
還算值得。
我不是說從市場上獲利都是純粹的運氣好，因為我也認識不少人可以靠市場裡的潛規則獲
得超額利潤，不管是基本分析、技術分析、甚至觀察整體經濟、市場氣氛、價格跳動，從
長線到極短線，這都是有可能的事，但這絕對不是照「大家都知道的方法」去作就可以辦
到的，一個人照這種方法行動，頂多就只能得到跟大眾一樣的成果，至於這樣能不能脫離
市場中的八二法則，我想讀者們都心裡有數。
http://stasistw.blogspot.tw/2007/12/5.html
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最後秀一下成績
http://0rz.tw/Sr9TS 證明不是隨便拿別人的紀錄唬爛
http://0rz.tw/wmXW5 Sort by outperformance第五名 XD
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Charlie ⊙ .◣ Charlie ⊙ .◥ ◤. ⊙ Hey!Shut up!
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◆ From: 111.185.68.232
※ 編輯: stasis 來自: 111.185.68.232 (10/13 01:43)
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我幾乎沒看過論文的重點在比準確度的耶，你可以舉一兩篇出來嗎？
評價方式通常是拿模型和benchmark比較兩者報酬和波動率的關係，
內容可以簡單分成下面兩種：
1.檢定常見的方式 (或別人論文提出的模型) 是否有用
http://0rz.tw/KOkj0
2.提出新的模型
http://0rz.tw/V3SVs
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某程度上是，如果我有短線聖杯，我也會暗坎下來自己撈，不會公布吸引競爭者。
但踢爆無效方法也很有意義啦！
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短線的套利model的確容易出現失效問題，像過去的匯差套利，
近期的HFT的利潤都被大量參與者稀釋。長線的狀況看起來比較好，
銳聯Research Affiliates的model基本上就是Fama 3 factor的衍生，
只想買index的也有成本更低的value/small cap ETF可以選，
value premium這個概念已經提出20年以上，但到現在看起來都還算有用囉。
長線trend following (學術界的說法是momentum) 也是這樣。
噓
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※ 編輯: stasis 來自: 111.185.68.232 (10/13 14:48)
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