Fw: [問題] 留美醫生教你出租績優股的策略

看板Option作者 (葡萄人)時間10年前 (2013/08/17 21:40), 編輯推噓40(41推 1噓 40→)
留言82則, 17人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
是關於美股選擇權策略的疑惑? 書中Part9 零風險的選擇權賺現金操作法 提到 Nake Put 打折買股票策略 基本想法是 賣出價外的選擇權 可以賺時間價值 如果股票跌下來了 你等於打折買到便宜貨 以下摘自書中舉例:打折買STARBUCKS STARBUCKS市價53.85 賣出32天到期後的7月$52.5賣權 收取1.18現金流 透過Nake Put策略，我們不用原本市價的53.85買進，而在52.5價位買進， 也就是說享有$53.85-$52.5=$1.35的折扣 (約2.57%) 相對地，我們又收了現金也就是約2.24%現金流。 在七月選擇權到期 只會有兩種結果 1)股價低於52.50，而我們花52.5買進股票，也是我們原本期待股價拉回買進價格。 2)股價高於52.50價位，恭喜你在34天賺取了2.24%現金流。 =================================================================== 小弟只玩過台指選擇權 根據我的了解 如過賣出的價外賣權 因大跌變成價平 那就賠慘了~ 怎麼會有打折便宜買的想法呢? 是因為美股選擇權 搭配現股所以有比較靈活的操作規則嗎? 號稱2萬5的課程 還上了一堆媒體 應該不會是錯的吧? 可否請有實際美股選擇權操作經驗的大大分享一下? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.100.189 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: grapeman (114.32.100.189), 時間: 08/17/2013 21:40:54 ※ 編輯: grapeman 來自: 114.32.100.189 (08/17 21:41)
推
08/17 22:21, , 1F
狀況一： 恭喜你 套牢了
08/17 22:21, 1F
推
08/17 22:22, , 2F
我只聽過保護性買權...@@
08/17 22:22, 2F
推
08/17 22:43, , 3F
提2.24%根本是笑話一場 XD
08/17 22:43, 3F
推
08/17 23:48, , 4F
依經驗大跌 OP因為回捕獲斷頭常常會暴漲 翻好幾倍
08/17 23:48, 4F
→
08/18 00:12, , 5F
這種交易的概念的前提是 你本來就想以特定價格買進股票
08/18 00:12, 5F
推
08/18 00:18, , 6F
所以SP是以52.5的資金作足額保證金(去槓桿化)
08/18 00:18, 6F
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08/18 00:20, , 7F
就如同S一口8000P 存40萬保證金一樣
08/18 00:20, 7F
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08/18 00:25, , 8F
同理 你如果抱持著"台積電跌到30塊我就買!!"的心態
08/18 00:25, 8F
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08/18 00:26, , 9F
每天打給你的營業員掛單 不妨就每個月S30P
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在漫長的等待中賺點零用錢
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08/18 00:27, , 11F
前提是被履約的時候別後悔 XD
08/18 00:27, 11F
推
08/18 00:39, , 12F
重點是你怎麼知道會跌到哪去？ 會不會繼續跌下去？@@
08/18 00:39, 12F
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08/18 00:45, , 13F
所以才說被履約的時候別後悔 這只是交易策略的一種
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08/18 00:46, , 14F
在條件不變的情況下 標的物到達設定買價時就買進
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08/18 00:48, , 15F
這種處理方式就是犧牲價格彈性換取時間價值 所以別後悔
08/18 00:48, 15F
推
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我覺得要賺時間價值為何不用delta neutral 的策略就好呢
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因為這個方式 買進現貨才是主要考量 時間價值只是額外的
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推
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書中的標的是定存股，若一直跌就是一直cover call，
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用賺取的時間價值去補價差，目的還是一直持有現貨
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我看不出來有什麼缺點，一直很想嘗試，希望有高手看一
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下有什麼隱藏的陷阱在
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推
08/18 02:05, , 22F
問題是 從交易策略裡就可看出連商品特性都搞不清楚...
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到底是在trade個鬼....
08/18 02:06, 23F
推
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coverd call在標的物價格一直跌時當然可以加減cover~ 但如果
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08/18 02:09, , 25F
標的物價格噴翻天了勒... OP會到期結算的 (拍)
08/18 02:09, 25F
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又如元氣說的 如果崩到不行 SC賺的哪夠抵虧損
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推
08/18 02:11, , 27F
噴上去call履約到就繼續賣put，賣到接到現貨在繼續賣c
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08/18 02:12, , 28F
標的是定存股阿...大崩的機會不多吧?
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08/18 02:14, , 29F
放心 真的行情來時 S方賺的絕對只是delta上loss的九牛一毛
08/18 02:14, 29F
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噴上去 C被履約完後標的物價格換成崩下來 結果P也價內了 哇
08/18 02:16, 30F
推
08/18 02:18, , 31F
恩，我想到會虧損的也是這種被雙巴0.0不知道靠選股能
08/18 02:18, 31F
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08/18 02:19, , 32F
不能盡量避免這種事發生，畢竟重點是美股定存股
08/18 02:19, 32F
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08/18 02:20, , 33F
因為跟台指op生態不太一樣，還是希望有接觸過美股op的
08/18 02:20, 33F
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08/18 02:21, , 34F
大神開示一下
08/18 02:21, 34F
推
08/18 02:22, , 35F
1. 誰說定存股就不會有行情? 2.少有行情波動的標的會有低
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08/18 02:23, , 36F
vol來反映 vol低就S1不到什麼肉~ 想靠S方補血 慢慢等吧
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除了慢慢等外 還要保佑這長時間的等待沒什麼delta上的loss
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推
08/18 02:35, , 38F
這種動態調整的策略絕對是老手才有辦法勝任的 可悲的是
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推
08/18 02:37, , 39F
如果真的找到零風險穩賺的策略 你也不會兩萬塊就把它賣掉
08/18 02:37, 39F
推
08/18 02:39, , 40F
元氣點到重點了
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推
08/18 02:39, , 41F
你不搭配一些技術分析來提高勝率 這樣滾動交易下去 賠掉
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08/18 02:41, , 42F
手續費還是小事也有錢越滾越小的例子 但出書就是賣個希望
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推
08/18 02:43, , 43F
來上課的人就是想躺著賺的 難道開課的人會說歹路不通走嗎
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推
08/18 02:44, , 44F
1這書還標榜這種操作模式零風險....比髮廊低級
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推
08/18 07:39, , 45F
這招巴菲特用在可口可樂(ko)過，估狗: cash-secured put
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推
08/18 07:56, , 46F
快把這本書燒了
08/18 07:56, 46F
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可能會賺好幾次2.57% 賠一次 257%?
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推
08/18 12:17, , 48F
你的學費就是我的聖盃
08/18 12:17, 48F
推
08/18 15:26, , 49F
你的書錢就是我的聖杯
08/18 15:26, 49F
推
08/18 15:46, , 50F
你的腎虧就是我的聖盃
08/18 15:46, 50F
推
08/18 15:49, , 51F
我有聖盃但是我已腎虧
08/18 15:49, 51F
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08/18 16:20, , 52F
謝謝各位大大!
08/18 16:20, 52F
推
08/18 20:55, , 53F
好在我沒買！那最近有一本DAY TRADE 1哥的書值得買嗎？
08/18 20:55, 53F
推
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元氣大腎虧 (筆記)
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推
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day trade沒有很強，凹單高手，不過常常凹輸，想知道的
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可以站內信問我
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站內信 +1
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推
08/19 08:32, , 58F
想知道+1~~~
08/19 08:32, 58F
推
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想聽1哥八卦+1
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08/19 10:25, , 60F
day trade 一哥是誰 @@
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我有買信大的限量版新書 花快一萬塊 說下週一會寄來
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但是我怕我程度太淺看不懂 @@
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推
08/19 10:34, , 63F
信大是？
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08/19 10:39, , 64F
小狼神看完可以跟大家分享一下嗎 沒看過一萬的書 一定
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08/19 10:40, , 65F
很猛xdd
08/19 10:40, 65F
推
08/19 12:32, , 66F
大家要聽的1哥來囉！
08/19 12:32, 66F
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08/19 12:33, , 67F
有一日 咱那老...
08/19 12:33, 67F
推
08/19 12:51, , 68F
1哥老了以後就會被稱作1佬
08/19 12:51, 68F
推
08/19 12:55, , 69F
大家有聽過圓堡紅手節的噹蔥客層嗎？ @@
08/19 12:55, 69F
推
08/19 13:50, , 70F
也是個開課1哥
08/19 13:50, 70F
→
08/19 13:53, , 71F
我怎麼都還收到站內信阿
08/19 13:53, 71F
推
08/19 13:55, , 72F
要直接寄信給jr大
08/19 13:55, 72F
推
08/19 14:07, , 73F
有阿～開盤前就寄囉～很好奇說
08/19 14:07, 73F
噓
08/19 16:10, , 74F
其實巴神也很常用Nake Put策略 國外個股op是"實物交割"
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08/19 16:16, , 75F
看好某標的 用比現價低的價位在到期日換到股票有啥不對
08/19 16:16, 75F
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08/19 16:19, , 76F
策略本身是想賺delta 不是賺theta的 履約又怎樣！～
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推
08/19 16:22, , 77F
推樓上 我想履約買進要下市的股票又怎樣？
08/19 16:22, 77F
推
08/19 16:34, , 78F
我逢低攤平說這是長線佈局又怎樣？
08/19 16:34, 78F
推
08/19 17:16, , 79F
這麼強還出來賣書幹嘛 很累欸
08/19 17:16, 79F
推
08/19 17:32, , 80F
我是賣書1哥又怎樣？
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08/20 13:49, , 81F
沒人說價值投資就沒風險，這只是價值投資的一招策略運
08/20 13:49, 81F
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08/20 13:49, , 82F
用。
08/20 13:49, 82F
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