Re: [心得] 系統測試 day21

看板Option作者zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)時間12年前 (2013/03/24 11:08)推噓9(9推 0噓 11→)

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※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言： : 推 ETHZ:小寫et老弟,你的比喻錯了,毛利根本和PF不同,PF>0就是賺錢! 12/26 11:32 : → ETHZ:另外,你舉的例子完全是誤導,如果PF=1000那個系統是經過長時間 12/26 11:33 : → ETHZ:實戰,那當然是PF=1000那個好.我這樣講好了,假如有兩個系統: 12/26 11:34 : → ETHZ:都經過10年,一個PF=2(交易1000次),另一個PF=2.1(交易100次) 12/26 11:35 : → ETHZ:絕對是PF=2.1的好.當然,這裏面沒考慮DrawDown 12/26 11:36 : → ETHZ:PS:我見過和開發過的系統有超過100個(每個都自己玩過) 12/26 11:37 : → ETHZ:這樣有沒有比你多? 12/26 11:37 : 推 ETHZ:In summary,一個系統的DrawDown愈低,PF愈高,交易次數愈少,實 12/26 11:40 : → ETHZ:戰期愈長,那這系統就愈接近聖杯! 12/26 11:40 不好意思來回一下舊推文最近看了ET大的一些文以後讓我重燃了交易和尋找聖杯的熱情不過這邊我不太認同ET大的看法我們先定義什麼叫做 "好" 的系統我認為是能夠賺愈多錢的系統就是愈好的系統仔細看一下這段兩個系統都經過10年,一個PF=2(交易1000次),另一個PF=2.1(交易100次) 我覺得交易1000次的系統是比較好的而且比起交易100次的系統會好很多假設兩個系統的盈虧的distribution是類似的假設系統2交易100次可以讓本金翻10倍好了系統1的PF只比系統2的PF稍微差一些就算我們極度悲觀的假設系統1交易100次只可以讓本金翻2倍但是系統1總共有1000次交易所以也總共可以讓本金翻2^10=1024倍而這還是在極度悲觀的前提假設之下回到現實來說好了現實生活中交易次數愈多的系統就愈不能夠維持勝率和PF ratio 交易1000次 PF有2的系統簡直是天方夜譚事實上, PF不是很好, 但是交易次數夠多的系統未必會輸給PF很高但是交易次數很少的系統舉例來說, 兩個系統系統A 每年交易2次, 一次虧5%, 一次賺15% PF = 3.0 => 每年資產成長 = 1.0 * 95% * 115% - 1.0 = 9.3% 如果用Kelly Formula算出最佳下注應該是一次虧35% 一次賺105% => 每年資產成長 = 1.0 * 65% * 205% - 1.0 = 33.3% 系統B 每年交易100次, 50次虧5%, 50次賺6% PF = 1.2 每年資產成長 = 1.0 * (95% * 106%)^50 - 1.0 = 41.7% 如果用Kelly Formula算出最佳下注應該是... 我懶得算了當交易次數愈多你的資產能夠呈指數成長的機會也會愈大但是有兩個很前提就是: 1. 你的系統必須 PF > 1 2. 你的起始資產就要夠大才能享受到指數成長的好處 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.31.3

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Genki626

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03/24 12:05, , 2^F

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Genki626

03/24 12:08, , 3^F

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