[心得] ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part II

看板Option作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2013/02/09 06:12)推噓7(7推 0噓 14→)

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此系統的特點: 1. 不是經由歷史資料回測開發而來.先想市場運作原理,再用當日即時資料代入模型運算得出連續的多空訊號,再於尾盤以最後的多空訊號當作抽插依據.所以進出場的成交價位都是台指期13:45收盤前附近的價位. 2. 非多既空,手上永遠有單.持倉時間以日為單位,最小是一日. 3. 進出點位皆是我實際成交的點位,因此不用考慮滑價,且我部位夠大,滑價一定比多數網友大. 我的交易成本以2點計算. 我交易的是大台. 轉倉造成的滑價也不考慮,因為長期下來.這部份大多抵消.影響不大. 4. 同樣系統,在不改變任何東西的情況下,套用到美國NASDAQ, SP500, 和德國的DAX都可達到相當不錯的績效.顯示此系統的可靠性. (參看 Part III) 20120723 : 多 6874 (獲利點數, 持倉交易日數) 20120827 : 空 7454 (+578 pts, 23 days) 20120903 : 多 7443 (+9 pts, 5 days) 20120905 : 空 7341 (-104 pts, 2 days) 20120907 : 多 7420 (-81 pts, 2 days) 20120926 : 空 7703 (+281 pts, 13 days) 20120928 : 多 7720 (-19 pts, 2 days) 20121003 : 空 7705 (-17 pts, 3 days) 20121015 : 多 7423 (+280 pts, 7 days) 20121017 : 空 7432 (+7 pts, 2 days) 20121024 : 多 7302 (+128 pts, 5 days) 20121025 : 空 7258 (-46 pts, 1 days) 20121101 : 多 7172 (+84 pts, 5 days) 20121113 : 空 7096 (-78 pts, 8 days) 20121115 : 多 7121 (-27 pts, 2 days) 20121116 : 空 7107 (-16 pts, 1 days) 20121119 : 多 7123 (-18 pts, 1 days) 20121220 : 空 7560 (+435 pts, 22 days) 20121221 : 多 7491 (+67 pts, 1 days) 20130115 : 空 7741 (+248 pts, 16 days) 20130118 : 多 7711 (+28 pts, 3 days) 20130226 : 空 7885 (+172 pts, 21 days) (以下是截至20130226的績效) 總交易日: 148 總交易次數: 22 單口總獲利點數: 1909 盈虧比 (Profit Factor): 5.68 勝率: 0.57 最大連續獲利次數: 5 最大連續虧損次數: 4 最大虧損幅度(MDD): 185 最大虧損幅度%(MDD%): 31.52% 最大連續獲利點數(MCW): 950 最大連續虧損點數(MCL): 185 MCW/MCL: 5.22 每交易日平均獲利點數: 12.91 SQN係數: 0.50 (此數值的意涵請參考: http://www.traderivar.com/2010/03/sqn-trading-system-quality-number.html ) ※ 編輯: ETHZ 來自: 24.128.50.28 (02/09 07:15)

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推

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