Re: [問題] 到期日

看板Option作者 (old dog)時間13年前 (2013/01/13 19:56), 編輯推噓1(1推 0噓 4→)
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: 在計算delta時， : 請問距離到期的天數有包含周末嗎？ 假如從Black-Scholes Model的公式中， σ(指數報酬波動率)定義：ln(St/So)， 是以有開盤的股價來計算， 所以到期天數的設算，也許以工作日會比較恰當。 關於Black-Scholes Model公式，請參考： http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/black-scholes-model-3.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.184.185.146
推
01/13 23:41, , 1F
其實你自己算怎麼算都可以　重點是market maker怎麼算
01/13 23:41, 1F
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01/13 23:42, , 2F
因為上下掛價造市的人要掛在哪裡，才是決定市價的主因
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01/13 23:42, , 3F
就我的觀察，market maker在計算合理價格時(當然也是套BS
01/13 23:42, 3F
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01/13 23:42, , 4F
model去算)，是有計入假日的
01/13 23:42, 4F
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01/15 14:47, , 5F
是的, 怎麼算都可以, 重點是如何使用, 如何轉化為投資決策.
01/15 14:47, 5F
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[問題] 到期日 到期日
yichengliu
13年前, 12/29
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[問題] 到期日 到期日
yichengliu
13年前, 12/29
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