[心得] 系統測試 day32

看板Option作者huntersa (獵人)時間13年前 (2013/01/11 17:54)推噓5(5推 0噓 11→)

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順勢系統: 本日動作: 無持倉成本: 7726.5(兩口) 本日收盤: 7802 帳面損益: 151點，實際損益: +130點移動出場: 7610 下次加碼點: 7887 -- 盤整系統: 關閉帳面損益: 0點，實際損益-50點 -- 期貨創高，現貨沒跟上，收黑棒回到昨日K線內。本來預估會到程式加碼點，但開出來比現貨弱，目前可見雖多方佔優勢，卻仍在看空方的動作中。還是維持先前的看法，必須要有一根拉開昨日高點的K棒，才有辦法維持多軍的攻勢。今天想聊聊關於先前提到的勝率的問題。很多人把準確率、勝率劃成等號，事實上這是看似相同卻完全不同的兩件事。比方某人看多指數從7000到9000，採用倒金字塔型的加碼法(愈加愈多)，在指數來到7000建20%基本倉，8000再建20%倉，8500時補完60%倉位。這時指數回檔到8100，這人的損益就兩平了。有些系統可能就直接觸發停損，雖然這人看對方向，卻沒有賺到任何錢。當然這只是舉例，用比較大的區間方便了解，但現實中的確有許多這類的狀況，是值得大家思考一味追求準確率時，更要注意勝率是否有因為操作方式而無效化。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 212.52.159.73

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