Re: [問題] 如何鎖住BC的獲利?消失

看板Option作者時間14年前 (2012/02/16 19:09), 編輯推噓1(1推 0噓 1→)
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去google put-call parity. 有個買賣權的等式. BC+SP=BF(long買權+short賣權=long 期貨) 你要直接抵銷一個買權, 就把SP移到右邊,變成 BC=BF-SP -SP是甚麼呢? 大概就是BP. 而你要的是-BC (BC-BC=0, 偏偏你不要直接賣掉) -BC=-BF+SP=SF+SP---->賣出期貨跟放空賣權. 大概可以鎖住你想要的120點獲利. BC+SF+SP這樣的組合把權益線畫出來, 一定是一條線, 但是可能因為當時的買賣價差 會有點誤差. 獻醜了....無聊複習一下大學課程. 反正不當營業員也不再會去考這些了. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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02/16 19:20, , 1F
然後SF+SP=SC，所以答案是sell call，繞這麼大一圈....
02/16 19:20, 1F
推
02/16 19:44, , 2F
這不就傳說中的 出掉就好了 ....
02/16 19:44, 2F
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