[問題] 強制平倉的問題

看板Option作者 (Squall)時間14年前 (2011/10/09 16:20), 編輯推噓5(6推 1噓 11→)
留言18則, 9人參與, 7年前最新討論串1/1
以11月OP為例 若上檔做買權空頭價差7700~7800 賣7700的CALL 買7800的CALL 7700的CALL 83點 7800的CALL 60點 下檔做賣權多頭價差6200~6300 賣6300的PUT 買6200的PUT 6200的PUT 72點 6300的PUT 86點 代表此一組合最大獲利為23+14=37點 最大損失為63點 問題來了 請問一下 照理來說最大損失只有63點 但有時權利金的差價會超過63點 那此時需不需要補錢?? 若不補會不會被強制平倉?? 或者甚至是低於25%直接平?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.25.168.68
推
10/09 18:57, , 1F
組合單？
10/09 18:57, 1F
推
10/09 19:24, , 2F
價差超過最大損失的話，還不趕快加建部位去套利? 穩賺
10/09 19:24, 2F
因為我不能盯著盤阿 有套利我很可能也無法注意到 就怕雖然機率很小 但如果還是會強制平倉的話 怕會直接破25%被砍倉 所以要把相關規定問清楚些
推
10/09 19:53, , 3F
推樓上 那的確就是套利的機會
10/09 19:53, 3F
推
10/09 22:10, , 4F
bug..
10/09 22:10, 4F
BUG??不是很懂大大的意思? 什麼BUG? 點數超過最大損失 應該是可能會發生的吧 尤其在波動很劇烈時 價格可能就不是那麼的理性 ※ 編輯: IamSquall 來自: 114.25.168.68 (10/09 23:09)
推
10/09 23:20, , 5F
全倒 已經告訴你答案了，差超過100點也是一瞬間
10/09 23:20, 5F
→
10/09 23:22, , 6F
就算盯盤，也注意到套利機會了，只靠人工下單還是吃不到
10/09 23:22, 6F
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10/09 23:23, , 7F
這點你完全不用擔心
10/09 23:23, 7F
噓
10/10 01:45, , 8F
沒意義，保證金放那麼少要死喔
10/10 01:45, 8F
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10/10 01:45, , 9F
算那麼仔細，非死不可。
10/10 01:45, 9F
推
10/10 08:57, , 10F
沒有什麼是沒意義的...也沒有什麼FACEBOOK
10/10 08:57, 10F
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10/10 14:45, , 11F
你有種保證金就那樣放啊? 拷。
10/10 14:45, 11F
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10/10 14:45, , 12F
既然不敢那樣放，算那麼仔細要死。
10/10 14:45, 12F
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10/10 14:46, , 13F
有意義嗎? 哼。
10/10 14:46, 13F
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10/11 01:23, , 14F
我不知道你是在跟我嗆什麼 但我的確已經這樣下單了
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※ 編輯: IamSquall 來自: 114.25.170.196 (10/11 01:50)
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08/13 00:04, , 15F
算那麼仔細，非死不可。 https://noxiv.com
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09/15 07:05, , 16F
沒有什麼是沒意義的.. https://daxiv.com
09/15 07:05, 16F
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11/07 06:08, , 17F
全倒 已經告訴你答案了 https://muxiv.com
11/07 06:08, 17F
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01/01 15:13, 7年前 , 18F
我不知道你是在跟我嗆什 http://yofuk.com
01/01 15:13, 18F
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