[心得] 學到的教訓

看板Option作者 (洗碗工)時間12年前 (2011/09/23 14:14), 編輯推噓19(19推 0噓 21→)
留言40則, 13人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
進入選擇權世界約一個月 這一個月上沖下洗讓我印象深刻 一開始買九月葡萄 不習慣時間價值得估算 也不清楚遠價外的葡萄價格怎麼抓 結果買了很貴的 09 64P 買在60 最後只剩9元 被抬出場 09 72P 買在190 曾經有賺的機會 但也因為擺太久 最後158認賠出場 後來手上進了一些十月葡萄 (10 74P*3 10 62P*2) 一開始也有帳面小賺23k的時候 但才過一兩天 就變成了-11k 前天想說 葡萄乾脆就當作避險用 來做個短多好了 於是就買了現貨約510k的股票 結果昨天盤中 現貨跌的比指數深 葡萄避險hold不住現貨虧損 只好認賠全砍了 損失20k 留下三口 10 74P 今天早盤葡萄膨脹的有點誇張 捨不得立刻賣 掛550等著賣 結果葡萄沒漲到這個價格 反而往下掉 最後只好在尾盤 賣在490 500 小賺39k 這個月 選擇權部位 共實現30k獲利 ---- 這個月 對選擇權新手的我來說 學到了很多 選擇權這種東西 真的不能擺太久 有時有賺或小賠就可以先出場了 太貪心只會賠更多 猶豫不決也會有極大危險 深價外的葡萄雖然在大變化時 有機會一天翻數倍 但是隨著結算日接近 萎縮速度也很快.... 而且如果想靠深價外葡萄賺多一點 就得押很多口 但風險也很大 淺價外的葡萄雖然貴了一點 但最近波動大 有時反彈也可以買到跳樓價 等到崩盤時也有不錯的報酬 來回操作 就可以短期有可觀的利潤 (只要不要太貪心...) ----- 目前的操作方式 一樣只作選擇權買方 葡萄選擇大反彈特價時買進 (目前的位置 至少得彈回7148以上才買葡萄) 買近價外的葡萄 且離結算至少>15個交易日 擺著如果每口有賺100點以上 就可以賣出了~ 這樣來回作 不要貪 不要急 應該有機會在最近這種向下盤整的局勢中 賺到一些錢吧~ 操作金額一樣限制在 過去半年投機獲利金額的50% 在記帳時 在買入選擇權時 直接把權利金認列損失 直到賣出後再加回剩餘價值 (這樣才會比較警惕 警惕自己選擇權很可怕) 小弟還是新手 還請各位多給點建議囉^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 221.169.12.210
推
09/23 14:18, , 1F
選擇權真的比期貨難多了 以今天我的操作為例 今天高
09/23 14:18, 1F
推
09/23 14:18, , 2F
買方只有一招 買三十到六十的OP 到結算前除非大漲 不然就等歸
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→
09/23 14:18, , 3F
0
09/23 14:18, 3F
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09/23 14:19, , 4F
點出現後 我在下殺到 7060附近買了十口 61P成本 60
09/23 14:19, 4F
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09/23 14:19, , 5F
放到最後出 期貨位置是跌了 但是 put也是跌的 XDDDD
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09/23 14:20, , 6F
今天是結算完第二天耶 XDDDD 該縮水還是縮很快
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09/23 14:20, , 7F
期貨能獲利的進出點選擇權可不一定能 XD
09/23 14:20, 7F
推
09/23 14:21, , 8F
選擇權拿來獲利難度高
09/23 14:21, 8F
推
09/23 14:21, , 9F
最基本的，選擇權除了要考慮時間價值，vol也是要注意的
09/23 14:21, 9F
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09/23 14:22, , 10F
剛才本來要V啥小的 忘記那個詞
09/23 14:22, 10F
推
09/23 14:22, , 11F
看來我是買在 vol 太高的地方了 XDDDDDDD 這個我還
09/23 14:22, 11F
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09/23 14:23, , 12F
不會看 XD
09/23 14:23, 12F
推
09/23 14:25, , 13F
一天的第一次下殺，常是vol最高的時候，除非之後下跌大
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09/23 14:26, , 14F
如果之後是小跌，bp可能就損在vol的回跌了...最近觀察
09/23 14:26, 14F
推
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對 我的觀察也是 一天的第一次下殺經常就是出 put 的
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09/23 14:29, , 16F
甜蜜點 看來應該要針對 op 設計稍稍有別於期貨的出場
09/23 14:29, 16F
推
09/23 14:31, , 17F
vol的百分點變動值乘以vega值=權利金變動值
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09/23 14:32, , 18F
有時一天之內某價位vol可以相差到四、五% 換算權利金變
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動，可能可以影響一成以上，所以還是要多注意的
09/23 14:33, 19F
推
09/23 14:34, , 20F
同樣的點位 第一次下殺時的價格會比第二次高一些
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09/23 14:40, , 21F
恩 突然的殺盤 葡萄會膨脹的很快 恐慌時賣得更好
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09/23 14:40, , 22F
果然要下手快 才能賣到好價~
09/23 14:40, 22F
推
09/23 14:45, , 23F
上班族：我們都是中午出來賣股票的，你們不知道嗎?
09/23 14:45, 23F
推
09/23 15:03, , 24F
葡萄要賣時都是邊看波動邊準備下市價單找價位出的
09/23 15:03, 24F
推
09/23 15:18, , 25F
選擇權最有趣的就是可以hold住~~~但不是死hold或攤平
09/23 15:18, 25F
推
09/23 15:23, , 26F
我的想法是大漲大跌時當賣方 小漲小跌當買方
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09/23 16:24, , 27F
大漲大跌當賣方的風險也比較高,
09/23 16:24, 27F
推
09/23 17:40, , 28F
OP在突破臨界點之前價格反應都很慢 突破後就很快
09/23 17:40, 28F
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09/23 19:58, , 29F
我也有觀察到 葡萄價格跟心理面有很大的關係
09/23 19:58, 29F
推
09/23 20:05, , 30F
op要急拉才會大漲，緩漲就小漲，據我觀察 跟斜率成正比
09/23 20:05, 30F
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09/23 20:46, , 31F
所以選擇權見好收很重要 激情過後 價格就掉下來了....
09/23 20:46, 31F
推
09/23 23:15, , 32F
所以我改做期貨了，至少點數有跑就有輸贏，不像OP有時很謎
09/23 23:15, 32F
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09/23 23:46, , 33F
但OP的迷 很吸引人啊 而且買方風險一開始就固定了
09/23 23:46, 33F
推
09/24 00:51, , 34F
期貨另一個好處就是壓錯邊還可以說服自己做波段單 (誤
09/24 00:51, 34F
推
09/24 13:35, , 35F
jerry的見解非常精闢(抄下來)
09/24 13:35, 35F
推
09/24 14:03, , 36F
只做op買方的話，你資金配置最好寫出來看一下
09/24 14:03, 36F
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08/13 00:01, , 37F
對 我的觀察也是 https://muxiv.com
08/13 00:01, 37F
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09/15 07:03, , 38F
選擇權拿來獲利難度高 https://daxiv.com
09/15 07:03, 38F
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11/07 06:03, , 39F
有時一天之內某價位vo https://daxiv.com
11/07 06:03, 39F
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01/01 15:12, 5年前 , 40F
上班族：我們都是中午出 https://noxiv.com
01/01 15:12, 40F
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