Re: [問題] 63p飆漲原因

看板Option作者 (溫一壺月光作酒)時間12年前 (2011/08/20 22:22), 編輯推噓14(14推 0噓 23→)
留言37則, 7人參與, 最新討論串15/18 (看更多)
※ 引述《shelary (喵)》之銘言： : 說說我的想法 : [空]: : 假設9月結算結在 6000 點好了 : 那賣6300p會賠180點 賣 5 口6300p會賠 900 點 : 所以賣put的同時也賣一口小台7200避險 : 這樣到6000點時小台空單可以賺1200點 : 相減之後是賺 300 點 (在殺破一定點位時,還可以再加賣小台) 其實你這個做法就是賭他不會殺破5900, 殺破5900你就虧了 另一方面, 萬一跳空大漲, 你一樣會爆 既然要這樣做的話, 你不如在7000附近也買一口call 這樣起碼萬一突然跳空大漲, 也不會虧 目前找出這個組合算是比較好的 S63P*N+B70C+一口小台7190空單 當N=3, 損益平衡點出現在5917, 以下一點虧100, 最大獲利=37950, 出現在6296 6992以上固定獲利3750 成本大約是84650 當N=4, 損益平衡點出現在6005, 以下一點虧150 最大獲利=43650, 出現在6296 7016以上固定獲利9250 成本大約是99550 N越大, 損益平衡點會越往6300靠攏, 平衡點以下的每點虧損也會擴大 相對的最大獲利跟固定會利也會擴大 ==== 不過這些算了都是白算 禮拜一開盤, call跟put的價格肯定會變動的很快... -- 願歲月靜好，現世安穩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.53.187
推
08/20 22:26, , 1F
你可以星期一收盤前再算一次給大家看丫^^"
08/20 22:26, 1F
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08/20 22:26, , 2F
要買要用程式下單, 不然算完價格就跑掉了
08/20 22:26, 2F
推
08/20 22:30, , 3F
請問為何不買比較便宜的 71c 或 72c ?
08/20 22:30, 3F
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08/20 22:30, , 4F
同樣上漲不會賠錢
08/20 22:30, 4F
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08/20 22:31, , 5F
因為我算過..70c賺的比較多
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08/20 22:31, , 6F
而且還要搶的到單 法人電腦程式應該會搶的更快
08/20 22:31, 6F
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08/20 22:32, , 7F
N=4的時候 不買70C改買71C, 7064以上固定獲利7900
08/20 22:32, 7F
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08/20 22:33, , 8F
72C就更少, 只有6450...不過如果買69C也是會變少, 剩3200
08/20 22:33, 8F
※ 編輯: IBIZA 來自: 114.32.53.187 (08/20 22:36)
推
08/20 22:42, , 9F
誤差一些應該沒關係吧..我覺得勝率很高
08/20 22:42, 9F
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08/20 22:42, , 10F
若真的狂跌幾百點時..再加賣小台空單+call就可以了
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08/20 22:44, , 11F
如果有程式可以即時計算..就能找出最佳組合了
08/20 22:44, 11F
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08/20 22:47, , 12F
只賣63P的損益平衡點出現在6176...也就是賣小台+B70C, 只是
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多爭取大概250點的空間
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08/20 22:49, , 14F
付出的代價則是最大獲利受限, 限縮在6296, 以下以上都會變少
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08/20 22:49, , 15F
你是用手算哦? 還是下單軟體算的
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下單軟體算的
08/20 22:49, 16F
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手動算太累了XD
08/20 22:50, 17F
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08/20 22:53, , 18F
了解..謝謝啦...希望星期一不要漲^^
08/20 22:53, 18F
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應該是買價外的c就可以了吧；都s63p......
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08/20 22:58, , 20F
c的價格不一樣 會影響獲利
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太貴的會把固定獲利變成負的
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推
08/20 23:11, , 22F
b70c+期貨空單......直接s70c啦
08/20 23:11, 22F
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08/20 23:14, , 23F
呃　這樣和賣出跨式一樣吧　你直接賣出跨式不好嗎
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寫錯，直接b70p才對
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08/20 23:15, , 25F
另外賣出跨式就是賭盤整喔　要是接下來不是盤整
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08/20 23:16, , 26F
咦　我也看錯了　是put空頭價差啊...
08/20 23:16, 26F
推
08/20 23:17, , 27F
b70c+b70p..現在call put都超貴的..盤整會虧死..
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08/20 23:18, , 28F
只買70p也要一萬三
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推
08/20 23:21, , 29F
簡化就是一組b70p+s63c空頭價差替N-1組s63p避險
08/20 23:21, 29F
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08/20 23:21, , 30F
講得好像多複雜
08/20 23:21, 30F
推
08/20 23:25, , 31F
b70p+s63p 打太快打錯
08/20 23:25, 31F
推
08/20 23:27, , 32F
嗯i兄說的是對的 我沒注意到s63p是N組不是1組
08/20 23:27, 32F
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08/20 23:28, , 33F
所以其實這是s63p*N + b70p*1吧
08/20 23:28, 33F
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08/22 16:46, , 34F
b70c+小台空單的效果跟s70c是不一樣的喔:)
08/22 16:46, 34F
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08/22 16:53, , 35F
s63p*N + b70p*1 效果應該是一樣沒錯
08/22 16:53, 35F
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08/12 23:53, , 36F
下單軟體算的 https://noxiv.com
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09/15 06:58, , 37F
如果有程式可以即時計算 https://daxiv.com
09/15 06:58, 37F
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