Re: [問題]結算前一天,選擇權當賣方or買方好?

看板Option作者 (化妝品)時間13年前 (2011/02/12 00:53), 編輯推噓4(6推 2噓 11→)
留言19則, 8人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
基本上當賣方就是要吃時間價值 最後一天根本沒啥時間價值了 是超級不划算的策略 為了收10~30點 很多嗎??? 你說跌停就一根而已 算了吧 說實在的 跌停和漲停好幾年才遇到一次 而且要在結算當天出現 可能二十年才一次吧… 這個情形不用去考慮了! 為了收10點去冒險 太笨了 因為結算日當天 80~150點的行情 非常常出現!!!!!!!!!!!!!! 一不小心就價內了 為了收30點 被軋100點 非常常見! 比較好的作法是 直接收下個月的 遠一點比較安全 而且穩穩的收 不要貪快!!!!!!!!!!!! 貪快都是死最快 最後一天當然是買跨式 時間價值最低 5點10點 可能跑到50~150 風報比 好多了! 不過不要壓大 因為也不是每個月都這麼爽的… ※ 引述《cnh123 (kk)》之銘言： : 請益個問題 : 假設剩一交易日台指結算(隔天結算,非間隔假日ex新年) : 接近價平的選擇權(差價150點內) : 如果當買方,因為權利金少,翻倍機會高,失敗損失少量權利金 : 如果當賣方,只要一日,一口就可以收10~30點左右權利金,勝率高 : 而且賣方最大損失只有一根停板,不會無限大 : 當買方只要10次結算前有一次大波動賺10倍,可以賺回 : 當賣方只要10次結算有一次大波動賠10被,之前賺的都吐回 : 好像算來算去穩賺的還是政府+期貨商? : 大家會頃向當買方or賣方? : 我的理解好像都有好處~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.255.163.195
推
02/12 00:55, , 1F
結算日CP雙壓買個樂透!~1年可以賭12次，爽到幾次就好了
02/12 00:55, 1F
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02/12 00:56, , 2F
比我踏罵的花1400買大樂透只中400好..掯!
02/12 00:56, 2F
推
02/12 01:00, , 3F
原Po這兩篇文都很不錯，看得出來是有經驗的玩家
02/12 01:00, 3F
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02/12 01:03, , 4F
是很有經驗的賠家……淚……
02/12 01:03, 4F
推
02/12 01:45, , 5F
抱歉,要吐個槽,我怎麼看,結算日早場要買跨式總合都還要50~70
02/12 01:45, 5F
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02/12 01:46, , 6F
點以上, 似乎沒啥賺頭耶
02/12 01:46, 6F
推
02/12 01:48, , 7F
名人堂人物耶~~
02/12 01:48, 7F
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02/12 01:48, , 8F
一定很不錯的^^
02/12 01:48, 8F
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02/12 01:51, , 9F
回cs大 買勒式也ok~比較便宜 原文少寫了 ^^
02/12 01:51, 9F
推
02/12 02:03, , 10F
不過買勒式的變成最少要有震盪50點+時間價值X2以上的波動才
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02/12 02:03, , 11F
有賺頭耶....風險好像....
02/12 02:03, 11F
推
02/13 17:39, , 12F
我的建議是結算最好別玩 那種看的到吃不到
02/13 17:39, 12F
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02/13 17:39, , 13F
除非你有內線 不然當買方 小玩輸光了就認了
02/13 17:39, 13F
噓
02/13 21:45, , 14F
妳沒當過賣方吧
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02/14 12:02, , 15F
沒做過是你吧 連這基本的觀念也看不懂啊
02/14 12:02, 15F
噓
02/14 12:28, , 16F
選擇權哪有買方比較好 賣方比較好的問題 基本常識
02/14 12:28, 16F
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02/14 12:37, , 17F
不同的時間點和波動率買賣方本來就有優劣勢 這基本的ok
02/14 12:37, 17F
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08/12 23:27, , 18F
有賺頭耶....風險好 https://noxiv.com
08/12 23:27, 18F
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09/15 06:37, , 19F
不過買勒式的變成最少要 https://daxiv.com
09/15 06:37, 19F
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文章代碼(AID): #1DLMcTG7 (Option)
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