Re: [問題] 選擇權法人未平倉問題

看板Option作者 (慢慢的看清楚了...)時間15年前 (2010/12/07 15:21), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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感謝c大 繼續向各位大大請教 <(_ _)> 12/3 期交所的未平倉DATA http://www.taifex.com.tw/chinese/home.asp 身份別 期貨口數 選擇權多空淨額 OP契約金額 自營商 4,465口 19,277口 $-358,877 投信 934口 -2,202口 $ -2,498 外資及陸資 -6,849口 -52,007口 $ 669,324 ------------------------------------------------------ 合計 -1,450口 -34,932口 $ 307,949 Q1.自營商 跟外資 出現多空口數 與契約金額正負不符的狀況 根據定義，op 的多方 為BuyCall&SellPut 但是契約金額並無明確交代OP契約金額的定義。 如果以文中p9的例子看來 http://www.taifex.com.tw/chinese/9/97年「公布三大法人期貨交易資訊」講議.ppt Sell Call未沖銷部位契約金額= 135 ×50 ×350 = 2,362,500 (元,空方) 1)大膽推測，買方的 契約金額為負。 因此 自營商可視為 做多 Buy Call 外資可視為 做空 Sell Call 2) 亦或 契約金額 無關 買方/賣方 均為正 自營商的 負契約金額是 單純是 多方口數> 空方口數 ，但空方的總契約金額較大 外資則是相反 不知道 何者對契約金額與口數異號的詮釋正確 ?????? 肝恩 <(_ _)> -- 成功是一個差勁的導師，它帶給你的只是無知跟膽識 ~(..)~ ※ 編輯: Avle 來自: 140.113.72.159 (12/07 15:32)
推
12/07 20:13, , 1F
sell call 不一定是看空吧 看不漲賣價外很多檔的也可以吧XD
12/07 20:13, 1F
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