Re: [行情] 8000C要被打爆了

看板Option作者 (運氣可以不要用完嗎)時間13年前 (2010/09/14 10:33), 編輯推噓38(38推 0噓 80→)
留言118則, 27人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
※ 引述《cckuof (噗ㄘ)》之銘言： : ※ 引述《aitt (關關難過關關過(M))》之銘言： : : 空方小心點啊 : : 累積未平倉量最多的8000C即將被打爆 : : 爆了小心會再軋一段喔 : 難道外資OP空單要歸零了嗎? : (上週外資在台指是多單,但是OP還是空單並沒有回補@@.) : 結算應該很刺激...X 或許結算會很刺激，但外資OP空單會不會歸零這你就不用擔心了， 下面是這兩天外資OP的變化，可以去期交所查到， 口數 契約金額(億) 每口均價 9月10日 Call 128376 3.33 51.83 9月10日 Put 228099 1.92 16.80 Call + Put總契約金額 = 5.25億 9月14日 Call 143108 7.63 106.58 9月14日 Put 240621 1.19 9.89 Call + Put總契約金額 = 8.82億 沒錯，外資的Put的確是大縮水，但是Call卻大幅增漲， 不過即使互相抵銷以後，外資還是賺了3億多， 20幾萬口Put很恐怖，不過再怎麼跌也不過歸零而已， 倒是那10幾萬口的Call如果大盤再漲個100點結算，外資會笑呵呵吧。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.251.56.178
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09/14 10:47, , 1F
你戳破了 XD
09/14 10:47, 1F
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09/14 10:48, , 2F
沒錯之前也有一次PUT口數大幅大於CALL 然後狂拉讓CALL反賺倍數
09/14 10:48, 2F
推
09/14 10:53, , 3F
真的有用的文章竟然沒人推~~ XDDD
09/14 10:53, 3F
推
09/14 10:57, , 4F
因為這不是講自己賺多少錢 沒人會來推然後跟單 XD
09/14 10:57, 4F
推
09/14 10:59, , 5F
推,請多分享!!
09/14 10:59, 5F
推
09/14 11:07, , 6F
看到消音那的推文 害我笑出來 XDDDD
09/14 11:07, 6F
推
09/14 11:10, , 7F
請問期交所的哪個連結可以找到，感謝~
09/14 11:10, 7F
推
09/14 11:12, , 8F
高手
09/14 11:12, 8F
推
09/14 11:13, , 9F
期交所~~>交易資訊~~>三大法人~~>依買賣權分計
09/14 11:13, 9F
推
09/14 11:13, , 10F
你為什麼要講明，人真好
09/14 11:13, 10F
推
09/14 11:17, , 11F
朝聖..
09/14 11:17, 11F
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09/14 11:25, , 12F
其實應該要幫自營商擔心一下
09/14 11:25, 12F
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09/14 11:44, , 13F
truth
09/14 11:44, 13F
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09/14 12:06, , 14F
感謝分享
09/14 12:06, 14F
推
09/14 12:13, , 15F
一次被兩位高手說正確 膜拜
09/14 12:13, 15F
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09/14 13:52, , 16F
請問一下，每口均價是去哪邊查詢或是怎麼計算出來的呢?
09/14 13:52, 16F
推
09/14 14:17, , 17F
朝聖..
09/14 14:17, 17F
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09/14 14:29, , 18F
小女子有問題 均價改變之大代表盤中有新倉 好像每天新舊倉
09/14 14:29, 18F
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09/14 14:30, , 19F
來去沖掉 多空單皆然到剩下自己真正滿意點位才會留倉較長與
09/14 14:30, 19F
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09/14 14:31, , 20F
伺機加碼增倉 可是外資還要考慮到部位配置 相較於期貨 外資
09/14 14:31, 20F
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09/14 14:32, , 21F
其實也如同選擇權均價變動之大(代表留倉變動率非同一直留)
09/14 14:32, 21F
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09/14 14:33, , 22F
考量到波動速度來不及建倉的配合各自現貨公式選擇權部位配置
09/14 14:33, 22F
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09/14 14:35, , 23F
因為任何人當沖建倉實際上必然要符合盤勢留倉 外資也是
09/14 14:35, 23F
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09/14 14:36, , 24F
外資還要有各自公式配合現貨配置 只是4天均價就都差距了幾乎
09/14 14:36, 24F
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09/14 14:37, , 25F
兩倍代表留倉早就平倉了 是不同時刻單不同人留的 所以並沒有
09/14 14:37, 25F
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09/14 14:38, , 26F
所謂外資光是CALL就能賺3倍是不能這樣看的 這是時空動態集合
09/14 14:38, 26F
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09/14 14:39, , 27F
除非外資均價還能保持住才是真的能以時空變動集合來計算
09/14 14:39, 27F
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09/14 14:40, , 28F
外資只是利用槓桿達成自身對於盤勢策略與現貨部位的配置而已
09/14 14:40, 28F
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09/14 14:41, , 29F
槓桿大相對於代表真正現貨部位公式與盤勢策略而已 主要真正的
09/14 14:41, 29F
推
09/14 14:42, , 30F
斷
09/14 14:42, 30F
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09/14 14:43, , 31F
09/14 14:43, 31F
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09/14 14:43, , 32F
09/14 14:43, 32F
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09/14 14:43, , 33F
錢在於各自外資公司的現貨 這也是集合概念 否則時刻過度想以
09/14 14:43, 33F
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09/14 14:43, , 34F
斷
09/14 14:43, 34F
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09/14 14:43, , 35F
09/14 14:43, 35F
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09/14 14:43, , 36F
期權衍生性金融商品獲利的 絕對是地雷公司外資 如雷曼兄弟
09/14 14:43, 36F
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09/14 14:44, , 37F
跟兄弟飯店一樣
09/14 14:44, 37F
推
09/14 14:49, , 38F
咱們散戶過度把低買高賣沖沖樂概念套用在陰謀論與外資或機構
09/14 14:49, 38F
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09/14 14:49, , 39F
F117你的文看不懂 抱歉不回了 我均價的算法 = 金額/口數/50
09/14 14:49, 39F
還有 40 則推文
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09/14 15:31, , 80F
[整體外資] 並不是說個別 是說個別造成整體事後報價盈虧假象
09/14 15:31, 80F
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09/14 15:33, , 81F
這樣討論半天最終得 你直接看報價好了 整體?????這怎麼算
09/14 15:33, 81F
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09/14 15:33, , 82F
所謂盈虧 是很弔詭與散戶心態的事情
09/14 15:33, 82F
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09/14 15:33, , 83F
不是看報價 是看期交所的資訊去推斷共識OR趨勢 那才是重點
09/14 15:33, 83F
推
09/14 15:34, , 84F
還真的有人在看117寫什麼喔　　　＠　＠
09/14 15:34, 84F
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09/14 15:35, , 85F
但你們卻想爭辯與預設立場說這能代表[外資整體]盈虧?
09/14 15:35, 85F
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09/14 15:36, , 86F
我直接問你 這樣子列出的期交所的資訊去推斷共識OR趨勢 跟
09/14 15:36, 86F
推
09/14 15:37, , 87F
看來要從90/12/24開始起了 XDDDDDDD
09/14 15:37, 87F
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09/14 15:37, , 88F
你直接看最後知後覺的報價的意義 有什麼不一樣?
09/14 15:37, 88F
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09/14 15:39, , 89F
殺咪報價拉 就有些人認為外資OP PUT很多虧爆了 但並不是如此
09/14 15:39, 89F
推
09/14 15:40, , 90F
是啊 因為預設選擇看重的不同 但同樣會有人預設立場變成賺爆
09/14 15:40, 90F
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09/14 15:41, , 91F
為什麼會差這麼多 不都是整體? 還會差這麼多?
09/14 15:41, 91F
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09/14 15:42, , 92F
有時你以為虧 有時以為賺 就是因為跟隨著報價每人的預設心情
09/14 15:42, 92F
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09/14 15:42, , 93F
因為有些人沒有很了解公布的資訊 有人去糾正 就這麼簡單
09/14 15:42, 93F
推
09/14 15:43, , 94F
117 很感動吧? 這下有人理你了 (亂入)
09/14 15:43, 94F
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09/14 15:43, , 95F
變動而已 變的是你的心 老娘有時也特別不同心情想亂叫 但
09/14 15:43, 95F
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09/14 15:43, , 96F
整體 還是不變 就是貌似報價意義而已
09/14 15:43, 96F
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09/14 15:44, , 97F
爭什麼？掺在一起做成瀨尿牛丸啊!
09/14 15:44, 97F
推
09/14 15:47, , 98F
笨蛋!
09/14 15:47, 98F
推
09/14 16:59, , 99F
一下「小女子」，一下「老娘」，真你他媽的......
09/14 16:59, 99F
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09/14 17:27, , 100F
不好意思，又講錯話了，向小女子/老娘致歉。
09/14 17:27, 100F
推
09/14 17:59, , 101F
怎不說跌個一百點，外資笑呵呵
09/14 17:59, 101F
推
09/14 19:19, , 102F
下面那個應該是9/13的外資部位吧~ :)
09/14 19:19, 102F
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09/14 19:33, , 103F
應該看增減比較才準...我也覺得這樣怪怪的
09/14 19:33, 103F
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09/14 19:33, , 104F
大跌四百點豈不更爽???
09/14 19:33, 104F
推
09/14 20:43, , 105F
推117
09/14 20:43, 105F
推
09/15 08:53, , 106F
這邏輯很困難嗎?你80C賣200我賣20 所以我們都被軋爆了?
09/15 08:53, 106F
推
09/15 09:20, , 107F
沒有自己每天算過的人大概都以為契約金額/口數/50=均價
09/15 09:20, 107F
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09/15 09:21, , 108F
真的有在算~就會發現有的時候會均在一個不可能的點~
09/15 09:21, 108F
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09/15 09:21, , 109F
代表這樣算的邏輯可能有問題
09/15 09:21, 109F
推
09/15 09:30, , 110F
當然不會這樣算啊 還有轉倉的勒 重點這篇文不是在講這
09/15 09:30, 110F
推
09/15 09:35, , 111F
就算照這樣算同樣跌200點P-C的損益會大於C-P
09/15 09:35, 111F
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09/15 09:36, , 112F
點數 口數根本不重要 最後是看帳戶權益
09/15 09:36, 112F
我補充一下好了，如果結算大跌200點以上，外資可能會賺更多或少賠很多， 這不確定，因為沒辦法精準知道外資建倉的成本，但不管是賺還賠， 最後一天會盡量把指數往對自己有利的地方拉，這是一定的。 往哪邊拉或拉多少我不知道，但是我只是想說，別看到20幾萬口PUT就覺得外資空很大， 一定會不惜成本拉低結算，這是不可能的，如果你說期貨空個2萬口還沒轉倉， 要拉低結算我覺得機會很大，PUT的話就還是看看就好，拉高不但不會賠還會賺， 尤其現在外資Call的權值明顯比Put高很多。 至於均價的部份我也只是算一下給大家做個參考， 就像有人會看外資買賣超或是期貨多空口數一樣， 做何解讀大家有不同的看法就不多說了， 數據的統計只是一種判斷大盤走勢的工具， 不可能一種工具就可以完整解讀，多一種就多一個方式解讀而已。 另外F117你的推文我看了很久，你說的應該是對的， 只是對帳戶應該是沒什麼幫助就是了。 ※ 編輯: lunsun 來自: 60.251.56.178 (09/15 10:13)
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09/15 10:23, , 113F
117最可愛的地方就是一下東一下西的推文 讓你無言.....
09/15 10:23, 113F
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09/15 10:33, , 114F
原PO真是佛心+耐心 我舉SELL 80C的例子已經夠簡單明瞭
09/15 10:33, 114F
推
09/15 10:33, , 115F
重點是 你們竟然還有看!!! 強
09/15 10:33, 115F
推
09/15 13:57, , 116F
我很好奇，你的奇特算法，難道對帳戶(或交易)有幫助？
09/15 13:57, 116F
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09/15 14:43, , 117F
有沒有幫助不知道 但看到外資一堆PUT就看空一定沒啥幫助
09/15 14:43, 117F
推
09/17 10:55, , 118F
看帳戶權益等你離開期貨是正的才算數
09/17 10:55, 118F
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