[心得] 操盤工具之〔法人選擇權分析表 1.0 〕

看板Option作者 (邁向理財的航路)時間14年前 (2010/07/01 23:26), 編輯推噓19(19推 0噓 14→)
留言33則, 17人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
許多投資朋友對於外資的選擇權留倉部位 到底要如何判斷 總是有許多疑惑 法人的選擇權部位到底要如何解析 給大家一張工具表 重點還是一樣 〔要一眼望去就了解〕 才有助於交易 首先請大家先下載這個工具表 http://ppt.cc/0u,b 打開之後就會看到下圖 http://ppt.cc/MF7F 底下的〔點資料連結就會更新〕 這個sheet 是和之前的更新表一樣 需要更新之後 才能看到最新的資料 這份資料應該三點過後就會有了 更新之後 就可以看到整理過後的分析表 先來看看〔總表〕 這可以看到法人的留倉口數以及均價 期交所是提供留倉部位的市值 市值／口數就可以得到均價了 以下可以就幾個方面來分析法人的部位多空情形 第一種：淨口數 淨口數＝ＣＡＬＬ（買方口數－賣方口數）－ＰＵＴ（買方口數－賣方口數） 那可以發現自營商的ＣＡＬＬ實際上是賣方比較多 因此在ＣＡＬＬ的口數部份是偏空操作 ＰＵＴ則是買方比較多 這樣還是偏空操作 外資的ＣＡＬＬ是買方較多 這樣是偏多操作 ＰＵＴ也是買方較多 這樣是偏空操作 不過ＣＡＬＬ比ＰＵＴ還多 因此就口數上外資是偏多的 第二種：淨金額 淨金額＝ＣＡＬＬ（買方金額－賣方金額）－ＰＵＴ（買方金額－賣方金額） 從金額來看的話 可以發現到結果剛好和口數相反 自營商的淨金額是＋１億 是偏多的 外資的淨金額則是－５億 是很明顯的偏空 因此過去只看口數來分析的話 在某些時候是容易看不出真實情況的 有些時候 外資會因為ＰＵＴ獲利太多 因此會買進期貨多單來鎖住利潤 這種情況 更容易讓投資人混淆 因此特地做了一個〔約當大台口數〕 這樣大家就可以知道 法人的部位是什麼情況 做法的出發點如下 以正常來看 選擇權價格超過２５０ 就應該是價內了 〔隨著時間不同會有變化 這邊為了計算方便 概略取２５０當基準〕 因此當均價為２５０時 就認定這個選擇權的Delta為1 也就是約當一口小台 再把口數除以４ 就可以換算成大台了 因此約當大台口數計算公式如下 約當大台口數＝（留倉口數ｘ均價）／（２５０ｘ４） ＰＳ：如果很難懂就只要了解兩件事 １。這個公式不但有考慮口數，還有考慮市場上的價格。 ２。根據統一的計算方式，就可以得到ＣＡＬＬ和ＰＵＴ的綜合效果。 由這個公式就可以知道 自營商昨天約當作多了１９２５口大台多單 外資則是作空了１萬口左右 因此昨天那４０００口買單 還是無法抵銷掉選擇權的空單部位的 希望可以透過這個表 幫助大家更了解外資的多空動向 下次再看到外資逆向做多單的時候 就不會霧煞煞了... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 180.214.178.168
推
07/01 23:31, , 1F
大大...你真是好人><
07/01 23:31, 1F
推
07/01 23:33, , 2F
無法下載阿 不過還是感謝
07/01 23:33, 2F
推
07/01 23:34, , 3F
簡直是神人//////
07/01 23:34, 3F
推
07/01 23:35, , 4F
可是在更新的時候..會亂掉 冏
07/01 23:35, 4F
推
07/01 23:36, , 5F
人真好...忍不住浮上來XDD
07/01 23:36, 5F
推
07/01 23:36, , 6F
只能推了 老兄真是目光如炬 才能真正洞察多空
07/01 23:36, 6F
推
07/01 23:42, , 7F
無法下載 不過還是先推 ^^
07/01 23:42, 7F
推
07/01 23:44, , 8F
阿斯匹靈的文章我都要推
07/01 23:44, 8F
→
07/01 23:44, , 9F
但是更新的時候真的會亂掉...
07/01 23:44, 9F
推
07/02 00:19, , 10F
真是佛心來著，我自己雖然有做一些表跟A大的心思比起來
07/02 00:19, 10F
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07/02 00:19, , 11F
還是差多了，但好像無法下載
07/02 00:19, 11F
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07/02 00:49, , 12F
點網頁中的連結就可以下載了...
07/02 00:49, 12F
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07/02 02:10, , 13F
做得比我清楚..果然大師
07/02 02:10, 13F
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能分享真是佛心來的 ~~~
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推
07/02 02:48, , 15F
感謝 不過無法下載
07/02 02:48, 15F
推
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可以下了 幫分流一下 RS http://tinyurl.com/26bzjmu
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推
07/02 12:00, , 17F
樓上的我不能下載耶，出現error
07/02 12:00, 17F
推
07/02 12:04, , 18F
還好原po的網址雖然會錯誤，但是還是可以下載(點裡面連結)
07/02 12:04, 18F
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07/02 13:04, , 19F
這是轉貼個人的部落格的文章,裡面還有兩種表格可以下載
07/02 13:04, 19F
推
07/02 14:08, , 20F
http://sharebee.com/a7b6e033 麻煩改下這個 謝謝!!
07/02 14:08, 20F
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07/02 14:08, , 21F
現在RS分享限制好多 QQ
07/02 14:08, 21F
推
07/02 17:42, , 22F
他怎不能更新資料
07/02 17:42, 22F
推
07/02 18:06, , 23F
點左邊那個sheet裡面的外部資料-全部更新
07/02 18:06, 23F
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07/02 22:29, , 24F
部落格中有1.3版的,歡迎大家去下載使用
07/02 22:29, 24F
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07/02 22:29, , 25F
07/02 22:29, 25F
推
07/03 01:45, , 26F
感謝
07/03 01:45, 26F
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07/04 11:48, , 27F
老實說..我覺得敢用這套辦法下去算的人..你穩死的，
07/04 11:48, 27F
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07/04 11:51, , 28F
S7200C+B7100C是多頭部位，S7100C+B7200C是空頭部位，
07/04 11:51, 28F
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07/04 11:55, , 29F
指數在跑的情況下動態進出相同的部位，金額也不會一樣
07/04 11:55, 29F
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07/04 11:58, , 30F
只靠口數跟金額，根本不可能分辨是哪種，你可能還以為
07/04 11:58, 30F
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07/04 11:59, , 31F
他多空部位數量金額皆相等無方向哩。
07/04 11:59, 31F
推
07/05 14:15, , 32F
不能下載...拜託佛心的大大幫個忙吧....
07/05 14:15, 32F
推
07/05 16:18, , 33F
去他的blog，就可以下載了
07/05 16:18, 33F
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