Re: [心得] 短線操作心得分享

看板Option作者teasmile (誰來給我強運)時間14年前 (2009/10/25 23:03)推噓35(35推 0噓 12→)

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※ 引述《teasmile (誰來給我強運)》之銘言： : 小弟分享一下短線操作心得 : 其實有心做短線的人，四個螢幕是基本的 : 兩台電腦的等級也不能太差，要玩遊戲的顯卡才行 : 因為法人有speedy可以接，所以散戶要快真的很難， : 所以只能在我們有限的能力下做到最好 : 網路線也要盡量能多快就多快 : 券商也要找好一點的，我有統一、寶來、日盛、XQ、精業 : 統一跟XQ最快，再來是寶來，再來是日盛，最後是精業 : 如果要用XQ比較吃資源的看盤軟體，cpu跟記憶體也不能差 : 我一般短線一天平均約300~600口，1000口是最多 : 像昨天這麼無聊大概就接近100口 : 基本上我都一天要付五到十萬的交易成本 : 我的規則是盤中放大到50口，是我的上限，留倉就20口上限，一般我都留10口 : 我有四個大畫面 : 1. : 最左邊我割兩個，一個是台指期的量價跟三日均，用五分k，一個是加權的 : 以方便我來看現貨跟期貨是否有背離的情形補充一下，台指期的3日均，用180ma，因為是開5分線加權的要用162ma，注意dh跟dl，有時現貨創dl，但期貨創不了，就要注意 : 因為一般期貨都會先攻，真的有力的攻擊，加權會補量，如果加權不理期貨的話 : 那期貨就是衝好玩的，等一下就下來了 : 這個畫面我有時會切著看大盤類股的漲跌幅跟佔大盤的成交比重 : 2. : 左邊算來第二台螢幕 : 我主要是看期貨走勢圖跟成交明細，和最佳五檔 : 然後我有時會做電子金融的強弱勢，有做dde的監控，有時會切過去看一下 : 目前電子跟金融熟強，以及強弱是來自於現貨還是價差金融盤中的價差，如果從正轉逆，或是從逆轉正，都是很重要的訊息因盤我的做法是紀錄每一分鐘的dde 畫一張圖來監控還有其實盤中兩個的強弱常常會收斂，何時會收斂，就是關鍵了可以自己統計一下，我花不少多時間研究這個有心研究可以發現一點東西，還有尾盤常常會有人做放散應該是要隔日沖的舉例，星期五尾盤有人在多金空電，星期一將如何反應，請拭目以待 : 但這個畫面就主要是在看最佳五檔跟成交明細 : 是做短線最重要的，也是速度要最快的 : 1與2用一台電腦，顯卡要最好，因為要靠好的顯卡來看期貨成交明細 : 我用xq來看 : 接下來是要說第二台電腦，用的是3與4 : 這台電腦的等級可以差一點，因為這台主要用精業看 : 第一個畫面我主要切兩個劃面 : 一個是我的下單系統，我下單系統不吃資源，只有下單介面下單系統只有台指期近月報價，跟成交明細，這樣最省資源然後最好要有快鍵，刪單、買、賣，都要有快鍵 : 另外切著看精業 : 這台我精業切六個畫面 : 看台指一分k，金指、電指五分k，大盤委買委賣，加權預估量、國際股市 : 這些我都不需要一直盯著看，所以就切著看因為精業報價真的很慢 1分k只是開好玩的，金指電指五分k大概讓我知道一下是誰在帶盤大盤委買委賣最近兩星期被有心人士操控反正虛掛不用錢常常盤中給他瞬間抽單20~30萬張加權預估量也很重要，以目前的成交概況，如果只有千餘億的估量，我都不太積極追價國際盤就注意九點半的陸股還有尾盤陸股開盤的狀況 : 另外我也有寫TS，但不太看，就等訊號，也是歸在這個畫面 ts的部份，我有兩支當沖，跟兩支波段當沖都是用開高低收的概念寫的一支是開盤建倉，一支是尾盤建倉尾盤建倉的勝率很高，但很久才會出來一次訊號開盤建倉的概念極為容易我公開一下開盤建倉賭的是開高或開低會先完補缺口我的做法是在某些條件下，開低我就建多單，開高就建空單然後建2口的倍數，回到平盤先平一半另外我做另一個參數統計過去n天dl-open跟dl-open的差值來算臨界值，這是第二個停利點此外這個系統下，如果開太高，或開太低，就不會做反而會開太高，拉回後做多，或是開太低拉高後做空都是一些統計，其實ts會愈來愈被市場放棄因為只用一個close，短線上都輸做ticker的交易策略因為做ticker的交易策略，電腦硬體等級跟程式撰寫能力都更為高級像ts只能說是很簡單的東西，我大概兩年次入市兩年前我也是以ts為尊，後來還是覺得自己把自己的idea想一下用vba加dde來寫一下就很讚了目前市場的主流已經升級到C# + 與報價主機溝通這樣才最快，好的策略已經不能低於25毫秒了至於兩支波段，是均線系統，用長線保護短線的概念有點類似三重濾網，我就不多做解說了但我只能說，其中一支30分與5分的搭配，今年表現極差 : 另一個畫面我也是開精業，跟我的excel的一些策略 : 這個螢幕的精業我割成四個 : 都是報價 : 第一個報價是台灣五十支 : 第二個是金融類 : 第三個是今天最大量排下來 : 第四個是otc最大量排下來玩期指，一定要對類股有一點研究你可以想像，台灣50就是50個城池開盤之後，多空開始進行對50座城池的攻略如果你用心一點，會常常發現，比方期指先快市下跌台灣50會全面被k，那就表示後面還會跌因為這是有現貨的人在k期指，會很猛還有像大支股的可能在某個bid或ask掛很大的單子瞬間被消滅，也會造成期指的波動然後其實有很多人是看比方台積電連續被k五次大單就跟像這些東西也都可以系統化，程式化，但用vba+dde是不夠力的我正在研究怎麼這樣的東西弄的更好然後最大量的排序也可以讓你知道今天除了大支股外還有誰是主角像上星期四大支股的主角就是遠紡跟正新星期五還是幾神基也跑出來了這些都要注意 : excel的策略我有寫盤中分配監控。下次說 : 以上是我看盤要看的東西 : 短線上我如果有ts的訊號，我會盡量照著他做 : 因為我的想法都在裡面。 : 舉一個例子好了 : 其實大家用心一點，在上星期大盤突破相型上緣時都有一樣的手法 : 比方開高，開過昨高，一定會殺回昨高附近，然後再拉上去 : 所以我會在這個點特別注意成交明細跟最佳五檔 : 這時通常成交很多，比方說昨高在7550，這裡在7550的bid被k之後 : 補上的bid會很積極 : 這時我會勇敢的也掛50口，讓你們來k，一般我會分10口，10口的放 : 一旦有掃上去 : 只要有3~4點，我就會1口，1口的出 : 如果又回到7550，剛剛出的再鋪回來 : 然後如果真的有彈，我會慢慢的出，因為我放到大最部位時，都不是長線很看好 : 只是賭短線的一個現像 : 再來就看他彈的速度，如果速度很慢，我可能10點就差不多全出光了 : 這樣一天就有十萬了 : 如果彈很快，我可能會出慢一點，那今天獲利就會很可觀 : 這招的關鍵在於，某些點位，開始出現大量的成交，然後又k不下去或是拉不上去 : 就勇敢的擋吧 : 因為我們持倉很短，可能回向個3、4點就會出 : 這是一天裡面極短線當沖最好賺的時候，因為量很大，非常好進出 : 再者，其實散戶很可憐，我有試過爛電腦跟好一點的比 : 爛的成交明細會慢到1秒，甚至是3秒 : 真的是爛死了 : 再來我最左邊的台指跟加權擺在一起也是很重要的 : 像星期四大家有感覺嗎？ : 開盤台指硬是往上沖，沖回平盤 : 但加權根本就沒有補量攻 : 所以空單我根本沒在怕，還一直空 : 再來看類股成交比重主要是在看電跟金 : 還有強弱各是誰 : 像電一定要有60%以上才是健康的盤，金一旦>15%，那就要小心了 : 還有強弱，這兩星期有在看盤的各位 : 有發現每天強弱換互的情形很嚴重嗎？ : 所以我才不會做多 : 另外我電金的策略比較複雜，就不說了 : 右邊的電腦嘛，看看這一篇的回應如何，我再po : 因為另一台電腦還有一些ts的策略 : 比這篇值錢一點。以上都是我的經驗談我喜歡的是交易就是發現之旅，從枝微末節的地方發現這個市場在玩什麼賺多少只是對你的用功的回報而已然後我覺得我應該沒有必要付上照片我都把我的idea告訢大家了放個照片，什麼都不說，會比較有用嗎？補充一下，對帳單我也不想放，重點在討論我的策略跟看盤技巧交易跟研究很像，對帳單只是最後一個很虛的東西難道各位在交易之旅中，發現一個idea 然後用你既有的知識、學識來破解他，不是一件很令人振奮的事嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.91.55 ※ 編輯: teasmile 來自: 203.73.91.55 (10/25 23:05)

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Xcd15

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myadam

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