Re: [轉錄][新聞] 0.03秒秒殺 對沖基金獲利密技

看板Option作者 (等待機會ing....)時間16年前 (2009/08/06 22:29), 編輯推噓4(4推 0噓 7→)
留言11則, 6人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
關於這篇報導，其實我很好奇在這麼極短的時間，能有 什麼的交易策略模型，但是交易成本是自營商的優勢， 所以發展起來的話，也是很不錯，所以小弟很想去瞭解 這塊，不知版上的前輩有沒有什麼書或文獻可以讓小弟 去研究看看，謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.163.13
推
08/06 22:32, , 1F
超級電腦的運算阿!!還有買交易席位阿!!程式交易
08/06 22:32, 1F
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08/06 22:32, , 2F
擺明不平等的交易資訊
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08/06 22:32, , 3F
譬如早期台灣的債券交易 不熱時候 我主管說 他一天可
08/06 22:32, 3F
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08/06 22:33, , 4F
沖100萬利潤 進口袋 但是現在都被法人電子單搶食光了
08/06 22:33, 4F
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08/06 22:34, , 5F
套利 都被分割了 它們0.03也是在分食
08/06 22:34, 5F
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08/07 01:40, , 6F
簡單來說，搶在大戶買單之前賺穩贏的價差
08/07 01:40, 6F
推
08/07 02:10, , 7F
Front-running
08/07 02:10, 7F
推
08/07 13:12, , 8F
美國不是要立法禁止這類資訊的不對稱
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08/07 13:51, , 9F
真不公平，慘戶一進去期貨市場根本就註定賠錢了啊
08/07 13:51, 9F
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08/07 14:33, , 10F
很好奇現在是否有人不用程式交易，而能在期貨市場穩定獲利?
08/07 14:33, 10F
推
08/07 15:55, , 11F
用了都不一定賺吧…技巧也很重要…
08/07 15:55, 11F
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