[問題] 請問OP避險的問題.....

看板Option作者 (　　　　　　　　　)時間16年前 (2009/05/02 20:00), 編輯推噓13(13推 0噓 35→)
留言48則, 13人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
我一直搞不太懂OP.... 我想直接請問結果.... 期貨+OP的組合下 有沒有辦法防止突如其來的反向大波動 例如像上禮拜四那種.... 或是319、921之類的 做錯邊的話，很痛，而且都沒時間停損.... 還有，我看書一直看的很頭痛.... 裡面用一堆假設，然後想辦法用數學式去算出符合現狀的結果 那些書可不可以直接說現象，複雜的公式就免了 = = -- あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。 | 送信 ▏ ￣￣￣ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.161.38
推
05/02 20:02, , 1F
與其煩惱做錯邊~把時間拿來研究風險管理跟部位控管 :P
05/02 20:02, 1F
推
05/02 20:03, , 2F
不要太貪心，永遠都用 1/10 的部份操作，絕對不會畢業...
05/02 20:03, 2F
→
05/02 20:03, , 3F
只是人性會讓你失去控制...
05/02 20:03, 3F
→
05/02 20:03, , 4F
開個摩台戶好了 XD
05/02 20:03, 4F
→
05/02 20:04, , 5F
我的整體槓桿才 1.2 放心啦....
05/02 20:04, 5F
→
05/02 20:05, , 6F
不過一次7%對我來說也算重擊了.... 之前做股票也吃過
05/02 20:05, 6F
→
05/02 20:06, , 7F
一天7%重擊.... 那時很錯愕，因為我只做ETF....
05/02 20:06, 7F
推
05/02 20:08, , 8F
FAS 一天可以上下 30% 的...ETF 震盪也可以很驚人...
05/02 20:08, 8F
推
05/02 20:10, , 9F
價差交易怎麼樣？只是這樣獲利有限、風險也有限
05/02 20:10, 9F
→
05/02 20:10, , 10F
樓上你講fas我會想到fatty acid synthase....
05/02 20:10, 10F
→
05/02 20:10, , 11F
樓樓上
05/02 20:10, 11F
推
05/02 20:19, , 12F
V大 在下說個簡單想法 事實上我們這種部位的小戶
05/02 20:19, 12F
→
05/02 20:20, , 13F
不太需要避險~控制好部位 就是最佳避險~~ 法人要避險
05/02 20:20, 13F
→
05/02 20:20, , 14F
是因為部位太大出不完~~一般人常常越避越險~理由就在此
05/02 20:20, 14F
→
05/02 20:21, , 15F
買大台+OP避險~部位如果是偏多~其實大可買小台~意思差不多
05/02 20:21, 15F
推
05/02 20:21, , 16F
避險的好處是穩定，對行情有時間慢慢處理
05/02 20:21, 16F
→
05/02 20:22, , 17F
適合沒辦法在短時間做最佳決定的人使用
05/02 20:22, 17F
→
05/02 20:36, , 18F
周三有期貨空單+long call ，週四開盤vol.的大漲可以讓你
05/02 20:36, 18F
→
05/02 20:37, , 19F
少賠不少，甚至有獲利..
05/02 20:37, 19F
→
05/02 20:45, , 20F
我替d神回答你：你部位這麼小是要避什麼險
05/02 20:45, 20F
→
05/02 20:53, , 21F
是有幾百口出不掉要避險?
05/02 20:53, 21F
→
05/02 21:14, , 22F
不過週三如果有買幾口6400c避險..也不怕賠太多就是@@.
05/02 21:14, 22F
→
05/02 21:15, , 23F
因為就算只有一口小台,半夜到開盤的時間一口也出不掉@@
05/02 21:15, 23F
→
05/02 21:19, , 24F
現在錢少的時候先把該會的都學會，等到時錢多的時候
05/02 21:19, 24F
→
05/02 21:19, , 25F
才不會因為不會而虧更多 = =
05/02 21:19, 25F
→
05/02 21:20, , 26F
我還是學生，但總有一天要出社會工作，到時學東西可
05/02 21:20, 26F
→
05/02 21:21, , 27F
能不會這麼方便.... 可能也沒多少時間看盤。
05/02 21:21, 27F
推
05/02 21:21, , 28F
其實小戶不需要避險 而是要保留資金應付不時之需
05/02 21:21, 28F
→
05/02 21:22, , 29F
現在先把操作方式定出來，以後就輕鬆了。
05/02 21:22, 29F
→
05/02 21:22, , 30F
尤其當賣方 你要有資金可以擦屁股
05/02 21:22, 30F
→
05/02 21:22, , 31F
嗯.... 賣方很恐怖，今天見識到了 = =
05/02 21:22, 31F
推
05/02 21:24, , 32F
買方頂多吃歸零膏 但是賣方可就跟期貨一樣風險無限
05/02 21:24, 32F
推
05/02 21:24, , 33F
其實買方更恐怖阿~賣方斷頭還有剩些錢
05/02 21:24, 33F
→
05/02 21:25, , 34F
買方是歸0耶~ 如果一樣資金梭哈前提~買方一樣恐怖
05/02 21:25, 34F
→
05/02 21:25, , 35F
重點還是"人"啦~買賣方都還好XD
05/02 21:25, 35F
推
05/02 21:27, , 36F
不過買方在結算之前還是會有些許時間存在價值
05/02 21:27, 36F
→
05/02 21:28, , 37F
我只是想跟v同學表達 當賣方 要多留資金擦屁股 不能全壓
05/02 21:28, 37F
推
05/02 21:33, , 38F
沒錯~~小約翰說到重點~
05/02 21:33, 38F
→
05/02 21:34, , 39F
op 我等自己搞懂一些才會去做 = =
05/02 21:34, 39F
推
05/02 22:24, , 40F
這篇正好可以和前篇關於greeks的問題呼應
05/02 22:24, 40F
→
05/02 22:25, , 41F
要用選擇權避險 最起碼要知道他們之間的關係為何
05/02 22:25, 41F
→
05/02 22:26, , 42F
而一些基本的greeks就是提供這樣的訊息
05/02 22:26, 42F
→
05/02 22:28, , 43F
有經驗的交易員可以依市場的狀況及上述的資訊
05/02 22:28, 43F
→
05/02 22:30, , 44F
去找尋找最適合划算的選擇權部位來避險
05/02 22:30, 44F
推
05/02 23:23, , 45F
組價差策略..方向一致會賺 方向相反小賠 但拆解部位得宜
05/02 23:23, 45F
→
05/02 23:23, , 46F
有可能又賺回來了
05/02 23:23, 46F
→
05/02 23:25, , 47F
了解 我研究看看
05/02 23:25, 47F
→
05/02 23:46, , 48F
為什麼下一篇刪了@@
05/02 23:46, 48F
‣ 更多 victor740519 的文章
文章代碼(AID): #19_3Ng0S (Option)
‣ 更多 victor740519 的文章
文章代碼(AID): #19_3Ng0S (Option)