[問題] 交易訊號的勝率問題

看板Option作者sen16888 ($am)時間15年前 (2008/12/04 10:46)推噓2(2推 0噓 4→)

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1. 問題類別: 交易訊號的勝率與星期幾是否相關 2. 問題描述: 大家好我想這個問題也許會有人覺得很蠢不過我還真的蠻困惑的小弟我自己用TS寫了一個測試的交易訊號追蹤他大概有三個多月將近四個月累計資料統計一下目前是有盈餘的總合勝率大概四成五左右但是一星期每天的交易成果列表之後發現一三五的勝率明顯高於平均的四成五禮拜四更奇怪勝率只有二成多累計禮拜四是虧損的按道理說一星期每一天的走勢應該都是獨立的累計禮拜四勝率特低並且累計為虧損應該只是個巧合但是我在一本書裡讀到過作者相當注重統計並且只在勝率高的日子出手 (好像是短線交易秘訣吧? 沒記錯的話) 想請教各位板大們如果你們發現這樣的狀況在實單操作時會怎麼做會特意避開禮拜四嗎還是禮拜四用其他的訊號代替? 煩請不吝指教感謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.165.202

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