Re: [問題] 請教選擇權價值計算以及避險
※ 引述《LiarPoker (Liar)》之銘言：
: 請問一下關於選擇權
: 以4500p 現價158元來說
: 假若明天期指開高50點到4550，它的理論價值會大概在多少錢該如何計算?
: 若開高100點，或開低50點呢?
: 而我手上是布了一口小台空單，成本4503
: 然後Sell 4500p 成本158做避險
: 這樣的組合
: 跟我空4503，然後Buy 4500c來避險，該如何計算哪個比較適合短線看空?
: 謝謝!
似乎沒什麼人願意告訴我細節~
自問自答自己的看法好了:
我認為...當我布一口4500小台空單，然後Sell 4500p在158
1.當明日開漲到4550時，空單虧了50點，Sell 4500p可能剩135，也就是賺23點
所以共虧了27點
2.明日開跌到4450點，空單賺50點，Sell 4500p可能漲到185，也就是虧27點
所以共賺了23點
也就是這麼做等於讓小台的槓桿更小一些
這樣的解釋不知是否正確?
不過前提是要我猜的4500p價位差不多..這也就是為什麼我問了第一個問題~如何計算
謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.221.49.22
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