Re: [問題] 程式交易回測

看板Option作者 (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間15年前 (2008/11/22 16:35), 編輯推噓9(9推 0噓 11→)
留言20則, 7人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《sweetplus (小九)》之銘言： : 我最近想做程式交易的績效回測 : 請問有哪個地方或軟體可以提供這樣的功能嗎 現成的專用軟體有 TS、HTS、Wealth-Lab、AmiBroker、MultiCharts...等一大堆 很愛手工打造可以選擇Excel或是自己從頭打造一個程式 不過我個人是建議選擇現成的專用軟體，因為重造輪子是件很...的事 何況自己千辛萬苦造出來的輪子還不一定比較好才麻煩 :P 專用軟體在績效評估上會有許多專業數據可以參考，對程式交易來說很有幫助 如果自己要寫出可以計算這些數據的程式，時間成本很不划算 除非你打算寫套軟體來賣，那倒是沒差 XDDD : 另外 期貨市場開放 是民國八十七年後的事 : 那可以用大盤的指數來做回測嗎 : 如果可以的話 去哪裡可以找到三十年的大盤指數回測軟體呢 : 希望有好心人士可以告訴我 我建議是做什麼商品就用什麼商品的資料去回測，要做台指就用台指的資料 當然也有一些人只用現貨資料去回測，不過中間績效的差別可能就要自己評估了 如果你覺得台指的歷史資料不夠長的話，可以把前面接上現貨指數的資料 長一點的資料做回測是有比較多運用的空間，需要多長可以自行拿捏 軟體的話，我上面提到的除了HTS沒辦法做你要的30年回測之外，其它軟體都可以 只要有資料可以匯入就行，至於資料怎麼來，就看你要買還是要花時間去找去下載了... -- 我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 222.156.198.142 ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 16:46)
推
11/22 16:47, , 1F
手工打造，就甘心XD
11/22 16:47, 1F
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 16:53)
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11/22 18:20, , 2F
手工打造，百年傳承~~~ 尊爵、不凡 XDD
11/22 18:20, 2F
推
11/22 18:20, , 3F
可以用dde轉其它現有看盤軟體的日線資料吧??
11/22 18:20, 3F
DDE應該只能接即時資料吧 :P 歷史資料要另外想辦法...
推
11/22 18:27, , 4F
手工打造有它有趣的地方啊，像我現在database建好，就可
11/22 18:27, 4F
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11/22 18:27, , 5F
可開始去想要計算哪些東西了，哈
11/22 18:27, 5F
手工的確是很有趣啦 XD 有資料的話，用其它軟體應該也可以算很多東西 :P ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 18:58)
推
11/22 18:55, , 6F
手工打造好像沒想像中麻煩... 用autoit就可以了 連下單也通包
11/22 18:55, 6F
那回測呢？ XD ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 18:58)
推
11/22 20:44, , 7F
歷史資料可以從券商軟體會出文字檔 再匯入回測軟體
11/22 20:44, 7F
當然可以啦 XD 問題是正確性跟長度...
推
11/22 21:34, , 8F
日盛的 HTS 好像找不到這個匯出的選項耶...
11/22 21:34, 8F
寫程式就可以了 ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 21:40)
推
11/23 01:50, , 9F
autoit要回測應該還是可以 重點是要有歷史資料...
11/23 01:50, 9F
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11/23 01:50, , 10F
總之重點是要會寫程式... 有沒有語法比較接近C的？ = =
11/23 01:50, 10F
考慮一下寫出來的時間成本吧 XD 語法接近C的應該是AmiBroker，也蠻好玩的 :P 其實如果不是要自己從頭打造的話，用專用軟體做程式交易也不用很高的程式功力 基本有一點觀念就行了... ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/23 08:45)
推
11/23 12:37, , 11F
回測要正確唯有使用連續期貨 台灣只有近月期貨
11/23 12:37, 11F
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11/23 12:37, , 12F
回測出來的結果永遠不會是正確的
11/23 12:37, 12F
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11/23 12:38, , 13F
尤其像是農產品之類的只有固定幾個月份有成交量
11/23 12:38, 13F
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11/23 12:38, , 14F
必須要能手動選擇只連接那幾個月份的合約才是真正可用資料
11/23 12:38, 14F
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11/23 12:39, , 15F
很多期貨的成交量也不一定是集中再近月(或最遠月)
11/23 12:39, 15F
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11/23 12:40, , 16F
像有時候台指期也會出現近遠月價差百點以上的狀況
11/23 12:40, 16F
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11/23 12:41, , 17F
我也是用AmiBroker 它與法類似C 可匯入文字檔 有盜版
11/23 12:41, 17F
"回測出來的結果永遠不會是正確的"這句話言重了 XD 商品期貨的確會有這類的顧慮，問題是台灣沒有商品期貨啊 :P 要能夠選擇連接合約月份資料的功能，國外期貨會比較需要 另外要手動選擇也太累了，選好資料商的話，連續期貨資料都可以處理得很棒 比自己隨便接好很多，連續期貨資料的連結也是有學問的... 不過以台灣指數期貨的狀況來說，成交量大多都在近月 以近月期貨連接起來的連續期貨資料並沒有到您說的"回測出來的結果永遠不會是正確的" 這麼嚴重，只要自行在程式設定上做適當修正調整即可 :) ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/23 13:04)
→
11/23 13:34, , 18F
to paperavi:除了技術線圖 可以用右上角的excel匯出不是?
11/23 13:34, 18F
推
11/23 15:04, , 19F
我試過這個選項，HTS 只是啟動 EXCEL 2007，
11/23 15:04, 19F
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11/23 15:04, , 20F
什麼資料也沒產生 QQ
11/23 15:04, 20F
自己在HTS寫程式匯出啊... ※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.207.1 (11/25 12:00)
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