Re: [問題] 11月的3900p為啥會漲??

看板Option作者onlyTest (新手上路)時間17年前 (2008/11/13 17:21)推噓8(8推 0噓 2→)

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前一篇資料有誤，本來想刪除的，但看一下推文太多，還是保留好了.. 手邊沒有T+1的的價格，所以還是只能用四天和五天的數據分別下去算 ※ 引述《onlyTest (新手上路)》之銘言： : 以今天3900put的收盤價48來看， : 假設放結算會賠錢為結算價3854 (3900-48+2，加兩點交易成本) : 今天的收盤價4437，剩四個交易日 : (3854-4437)/4437 = 13.14% : 從2000年後，四個交易日跌超過13.14%的時候，發生過三次這邊錯了，其實是五個交易日 : 2000/11/16,17,18,20 共跌16.06% 2000/11/15,16,17,18,20 共跌16.06% (14日收盤5772.51，20日收盤4845.21) : 2001/09/14,19,20,21 共跌14.01% 2001/09/13,14,19,20,21 共跌14.01% (11日收盤4176.93，21日收盤3591.85) : 2001/09/13,14,19,20 共跌13.76% 2001/09/11,13,14,19,20 共跌13.76% (10日收盤4289.10，20日收盤3698.84) : 如果單就歷史數據來看的話，今天收盤sell 3900 put 會賠錢的機率為 3/2216 = 0.14% 3/2214 = 0.14% : 嗯，其實我也不理解為什麼今天有人會願意去買3900的put 前篇推文提個分母的問題，2000之後共有2219個交易日，注意一下，那三筆資料中，有兩筆資料中的日期是有重疊到的補一下四個交易的資料，發生個兩次 2000/11/16,17,18,20 共跌15.54% (15日收盤5737.02，20日收盤4845.21) 2000/10/16,17,18,19 共跌13.53% (13日收盤5876.11，19日收盤5081.28) 至於有人認為現在的情況不能以常態來看，這點我同意啦， post數據只是要讓大家看看這個機率到底有多低而已..@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.151.181 ※ 編輯: onlyTest 來自: 218.166.151.181 (11/13 17:24)

推

emet

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