Re: [行情] 買進CALL價差交易
※ 引述《HatasonJa (Johnny)》之銘言:
: 今天交易了9300/9400CALL多頭價差
: 價格7-9點 一口成本400 買進12口
: 不計算交易費用 總費用為4800
: 到期日前可能歸0 或者50-70點出場
: 最壞虧損為4800 最高報酬以60點計算為36000
: 歸零的機率高達98%
: 歡迎推文或噓爆
剛好藉這標題發表一下,以下是我的看法~不認同也可以...
曾經看過一個論文~是說賣出跨式(最高獲利帶600點)可以長期獲利
回測時間大約是2002~2005(有點忘記)...
假設此論文為真...那麼機械式地組買權多頭價差與賣權空頭價差長期獲利並不會太好
這類型買進價外的價差部位~大多是吃龜苓膏的~~
依此論文推論~~看長一點的波段~如果是往上!
何不建立一個賣權多頭價差,鎖定下檔風險...(依個人喜好)
或是看往下就組一個買權空頭價差
歸零...應該是不會常伴你左右~
93~94的多頭價差不是說不可能獲利~只是要看看目前的趨勢做選擇吧
賭並不是長久賺錢之道~做OP是要有策略的...
--
推 :你想要的東西~都在我這裡了...
推
,
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.241.220
推
05/28 23:20, , 1F
05/28 23:20, 1F
→
05/28 23:24, , 2F
05/28 23:24, 2F
→
05/28 23:31, , 3F
05/28 23:31, 3F
→
05/29 07:25, , 4F
05/29 07:25, 4F
推
05/29 09:37, , 5F
05/29 09:37, 5F
→
05/29 09:38, , 6F
05/29 09:38, 6F
→
05/29 09:38, , 7F
05/29 09:38, 7F
→
05/29 09:39, , 8F
05/29 09:39, 8F
→
05/29 09:39, , 9F
05/29 09:39, 9F
→
05/29 09:40, , 10F
05/29 09:40, 10F
→
05/29 09:40, , 11F
05/29 09:40, 11F
→
05/29 09:41, , 12F
05/29 09:41, 12F
→
05/29 09:41, , 13F
05/29 09:41, 13F
→
05/29 18:48, , 14F
05/29 18:48, 14F
討論串 (同標題文章)