[問題] 隱含波動度的計算

看板Option作者 (I love DET)時間17年前 (2008/04/26 10:16), 編輯推噓2(2推 0噓 0→)
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1. 問題類別: 選擇權的隱含波動度計算 2. 問題描述: 隱含波動度，是由B-S model反向推導出來的對吧 請問大家計算時，都用什麼方法呢? 我再taifex有找到一個網頁可以算 但是歷史波動率我卻不知道要輸入怎麼參數... 哪家券商的看盤軟體可以直接算每個履約價下的隱含、歷史波動度嗎? 請問B-S model實務上也一定會成立嗎? 還是隱含波動度只能當作評價的一種參考方法呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.232.140.110
推
04/26 10:19, , 1F
隱含應該都有，歷史就不知道了，我用華南永昌和永豐
04/26 10:19, 1F
推
04/26 19:19, , 2F
算隱含用試誤法,寫個小程式跑迴圈即可
04/26 19:19, 2F
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文章代碼(AID): #184f1uLn (Option)
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