Re: [問題] 問一個關於OP B9000c的新手問題

看板Option作者Faberge (就好像可以擰出淚水一樣)時間18年前 (2008/04/02 17:05)推噓5(5推 0噓 3→)

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※ 引述《StarRainyM6 (StarRainy)》之銘言： : 1. 問題類別: OP b9000c : 2. 問題描述: : 以今天收盤加權指數8605來說 b9000c收在39點 : 想請問一下大約大盤要到多少點位 b9000c的價值會到120左右? : 時間價值就以現在距離結算日兩星期來算 : 有沒有一個比較確切的公式可以算出 : 或是可否請有經驗的前輩給我一個大略的估計? : 我知道這問題頗蠢 : 新手上路請多包涵謝謝有一個最粗糙的d值計算可以滿足你的問題當然這是不考慮時間價值萎縮或暴增的情況下板上有很多人會給你不同的意見我這裡有菜市場亂估法 XD 把你前一個價位成交價減掉這個價位的成交價除以百分之百你就知道應該要漲多少點會有多少錢拿例子來說 9000的波動率是 (60-39)/100 = 21 % 也就是大盤每升100點他的值漲21點接下來波動率因為靠近大盤了你就取他上一個值 (我想你可以明白取接近一格的價位) 8900的波動率是 (86-60)/100 = 26 % 大盤升100點他升26點 8800波動率是 (124-86)/100 = 38 % 大盤升100點他升38點此時加上你本來的39點期望價已經會達到124點了也就是大盤升上300點理論上你的9000c價位就會是124點不過要注意這模型非常粗糙要看價外部份的價錢你還需要考慮兩個目標趨勢跟波動這會影響時間價值的高低如果你有block scholes的公式的話可以得到更理想的結果另外周期性也會是不少人判斷的目標簡單說平平都是300點明天又放量上漲300點或者是緩步慢爬花一個禮拜到300點 9000c的價格也會有所不同很多書都會對價錢的估計有不同的看法你也可以找一本書研究一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.248.185.159 ※ 編輯: Faberge 來自: 60.248.185.159 (04/02 17:06)

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