Re: [問題] 請問如何利用excel模擬股價報酬率
這應該不能只用excel...
而且我想應該也不是加減乘除...
不然我就不用上一學期continuous time的課了吧...>"<
另外,
第二項最後乘上的應該不只是底大踢唷
應該還要有 d sigma ,而非光光是sigma而已 (也就是你的σ)
我想dσ的部分,若你堅持要用excel跑出來
可以是試用vba工具箱裡的亂數產生器
應該差可比擬N(0,1)抽出的sample吧
不過如果不只是交報告了事的話
強烈建議你直接用C或是其他你熟的寫
excel是張進化版本的計算紙,好用但不是萬能
還有需要請不吝來信一起研究...
※ 引述《aliang (涼麵)》之銘言:
: 誰能幫幫我...
: 我想要模擬股價的報酬率,
: dS/S = μ*dT + σ*ε*√dT
: where:
: S = stock price ( given )
: dS = change in stock price
: μ = excepted return on the stock ( given )
: σ = volatility of the stock price ( given )
: ε = a standard normal distritution
: dT = a time period equals to one week
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.85.203.32
推
推 203.67.95.135 07/14, , 1F
推 203.67.95.135 07/14, 1F
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推 210.85.203.32 07/15, , 2F
推 210.85.203.32 07/15, 2F
討論串 (同標題文章)
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