Re: [閒聊] 犀利人妻結局爛到爆
其實我是覺得第2題好像有點問題，不過這幾天忙財風管作業，
就想說隨便吧，所以今天才開始寫金融商品的CODE~~
不過剛剛某T說我寫的好像才是題目要的，所以就PO一下，
不過我真的不確定對不對，請自己參考，希望還來得及~~
然後有問題不要找我，最後拜託不要照抄，謝謝!!
當然還是要萬分感謝Cida的付出，沒有你的CODE我們真的會死定>"<
程式碼如下:
randn('state',100)
clf
T=1;
L=100;
dt=T/L;
S=1;
mu=0.05;
sigma=0.5;
M=50;
tvals=[0:dt:T];
Svals=S*cumprod(exp((mu-0.5*sigma^2)*dt + sigma*sqrt(dt)*randn(M,L)),2);
Svals=[S*ones(M,1) Svals];
SvalsLg=[S*ones(M,1) Svals(1:M,1:L)];
length(SvalsLg)
R=(Svals-SvalsLg)./Svals;
R1=cumsum(R,2);
SR2=((Svals-SvalsLg)./Svals).^2;
SSR2=cumsum(SR2,2);
Mean=mean(SSR2);
SD=std(SSR2);
subplot(2,2,1);
plot(tvals,R1)
hold on
sig=sigma^2*T*ones(M,L+1);
plot(tvals,sig,':')
xlabel('ti'),ylabel('Returns')
xlim([0 0.5])
set(gca,'xtick',[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5])
subplot(2,2,2);
plot(tvals,SSR2)
hold on
sig=sigma^2*T*ones(M,L+1);
plot(tvals,sig,':')
xlabel('ti'),ylabel('Sum-of-square-returns')
xlim([0 0.5])
set(gca,'xtick',[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5])
subplot(2,2,3);
plot(tvals,Mean)
hold on
sig=sigma^2*T*ones(M,L+1);
plot(tvals,sig,':')
xlabel('ti'),ylabel('Mean of SSR')
xlim([0 0.5])
set(gca,'xtick',[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5])
subplot(2,2,4);
plot(tvals,SD)
hold on
sig=sigma^2*T*ones(M,L+1);
plot(tvals,sig,':')
xlabel('ti'),ylabel('Standard deviation of SSR')
xlim([0 0.5])
set(gca,'xtick',[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5])
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