Re: [公告] 期貨與選擇權 程式作業測驗
※ 引述《roger0721 (roger0721)》之銘言:
: 各位研一學弟妹:
: 我是你們班的期選助教 吳建忠
: 在期末考周完後 也就是下下周 老師要我測驗你們的作業
: 時間均是 下午2點10分整 :
: 6/25(三) 上機測驗
: 6/26(四) 欲參與"加分題"測驗者(禮拜三跟我報名,要進老師辦公室測驗)
: 記得自備電腦!!!
: 原則上 會按照學號 一位接著一位上來跑程式給我看
: 也會當場給成績
: 我可能會叫你敘述一下你程式撰寫的邏輯
: 更改某個數字後 算出來的數值是否仍然合理
: 幸運者(ex:黎胖子) 可能會把你的程式碼部分刪除 現場重新再寫一次...
: 請各位學弟妹 好好演練 並預擬可能被問到的問題
: 祝各位學弟妹順利~
: 助教 吳建忠
提醒一些程式測驗的重點:
第一題:Duration法與Cubic Spline法
(1)10張公債的Duration值
(2)Cubic Spline法下的a,b,c值
(3)更改10張公債的殖利率後,殖利率曲線圖形為何
第二題:利率交換期限結構
(1)不同時間下,交換利率為何
第三題:二項樹,蒙地卡羅與BSM模型
(1)二項樹計算出的歐式賣權價格是否隨著切割期數(ex:10期~50期)增加而收斂
至BSM模型
(2)二項樹計算出的美式賣權價格,判斷是否會提早履約
(3)蒙地卡羅模擬的選擇權價格
第四題:5組call與5組put的隱含波動率
(1)更改權利金後之隱含波動率
(2)更改履約價格後之隱含波動率
讓我們檢查程式執行後的結果即可
上面提到可能會被問到的問題,只是需更改原始資料的輸入而已
程式碼基本上就不會叫你們改了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.120.33.176
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):