Re: 黃仁德總經討論大會(已內含資料請看)
這是原本的：
1. logC(t) = alogC(t-1)+blogY(t)+e(t)
2. logC(t) = alogC(t-1)+blogY(t-1)+e(t)
3. logC(t) = alogC(t-1)+br(t-1)+u(t)
4. logC(t) = a+blogY(t)
5. logC(t) = logC(t-1)+logS(t-1)+logS(t-2)
6. logC(t) = logC(t-1)+logS(t)+logS(t-1)+logS(t-2)
我發現第5及第6式怪怪的，我check一下：
第5式在Hall Paper p.982：
new5.logC(t) = a+logC(t-1)+logC(t-2)+logC(t-3)+logC(t-4)
第6式在Hall Paper p.984：
new6.logC(t) = a+logC(t-1)+logS(t-1)+logS(t-2)+logS(t-3)+logS(t-4)
另外，我記得老師上課有提到stock price的當期影響，
要我們再跑出第6式之外，再跑第7式，也就是加入S(t)這個變數，
new7.logC(t) = a+logC(t-1)+logS(t)+logS(t-1)+logS(t-2)+logS(t-3)+logS(t-4)
但是這樣一來就不只六式了，所以我也不確定。
最後，採用靖翰的作法，只對消費做季節調整，之後再取log。
(折騰我的總經作業.........(倒))
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討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇)：