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討論串[機統] Var(Y)=E(Var(Y|X))+Var(E(Y|X))
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#2
Re: [機統] Var(Y)=E(Var(Y|X))+Var(E(Y|X))
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者goshfju (Cola)時間10年前 (2015/08/12 03:07), 10年前編輯資訊
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這裡主要是利用雙重期望值原理 : EE(Y|X)=E(Y). 為方便你懂 令 m(x)=E(Y|x). Var(Y|x) = E(Y^2|x) - ( E(Y|x) )^2. = E(Y^2|x) - (m(x))^2. EVar(Y|X) = EE(Y^2|X) - E( m(X)^2 ). =
(還有244個字)
#1
[機統] Var(Y)=E(Var(Y|X))+Var(E(Y|X))
推噓2(2推 0噓 5→)留言7則，0人參與, 最新作者y15973 (:+:廢文王:+:)時間10年前 (2015/08/10 18:24), 編輯資訊
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跪求推導過程Orz. 最近在念機率的考試用書，書上只有給這條式子，卻沒有給推導. Var(Y)=E(Var(Y|X))+Var(E(Y|X)). 對於E中有Var和Var中有E的題目算是還可以，但是牽扯到雙變數、條件機率便覺得無力. 感謝幫忙!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc),
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