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討論串[其他] 選擇權
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#3
Re: [其他] 選擇權
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者penguin7272 (企鵝)時間13年前 (2012/09/18 01:30), 編輯資訊
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關鍵字: Arrow-Debreu security, martingale pricing. 題目應該有隱含假設市場有無風險債券, 利率為 0. 風險性商品假設叫 S. 想像未來有兩個狀態, 好狀態(S=110) 跟壞狀態(S=90). 兩個狀態的 1 塊錢, 在現在價值假設分別叫做 g 跟 b
(還有220個字)
#2
Re: [其他] 選擇權
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者nicewine1 (不知該不該考研究所)時間13年前 (2012/09/17 20:47), 編輯資訊
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 買進和賣出都需要手續費. 不如長期持有. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 118.169.225.64.
#1
[其他] 選擇權
推噓3(3推 0噓 6→)留言9則，0人參與, 最新作者rongwu (紛落無界)時間13年前 (2012/09/17 19:38), 編輯資訊
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大概算是機率問題吧，關於簡單選擇權定價. 一個商品今天 100 元. 明天有 0.8 的機會變成 110 元. 有 0.2 的機率變成 90 元. 假設買權中，履約價格為 100 元，那價格該訂多少才合理呢？. 從期望值來看，一張買權期望獲利為. 10x0.8+0x0.2=8. 所以定價 8 元.
(還有131個字)
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