[機統] 想問離散隨機變數，如何趨於常態

看板Math作者 (今朝有酒今朝醉)時間2年前 (2021/08/17 17:37), 編輯推噓3(3推 0噓 6→)
留言9則, 5人參與, 2年前最新討論串1/1
想問一下 lindeberg cond此定理的敘述，僅表明可用於連續機率分佈 我想請教 離散的隨機變數，該怎麼恰當的描述其如何趨近常態分佈？ 若把離散分佈的mass function，置換成delta函數，再帶入lindeberg cond，雖然看起來好像沒錯，但這麼做只是錯用了lindeberg theoem 關於離散隨機變數 該怎麼描述其趨近於常態分佈呢？ 有沒有哪些文稿有在講這類的 謝謝 -- Sent from nPTT on my iPhone 8 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.13.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Math/M.1629193025.A.758.html
推
08/17 21:36, 2年前 , 1F
離散隨機變數你該改的是 measure 那部份。
08/17 21:36, 1F
→
08/17 21:39, 2年前 , 2F
https://reurl.cc/qgE8lq 沒有禁止離散隨機變數啊。
08/17 21:39, 2F
推
08/17 22:49, 2年前 , 3F
CLT 沒限制一定要 conti r.v.吧
08/17 22:49, 3F
推
08/17 23:17, 2年前 , 4F
"趨近"這件事其實蠻深的 modes of convergence
08/17 23:17, 4F
→
08/17 23:18, 2年前 , 5F
要找measure theory/probability theory的書看
08/17 23:18, 5F
→
08/17 23:22, 2年前 , 6F
Klenke的probability theory可以參考
08/17 23:22, 6F
→
08/18 09:37, 2年前 , 7F
CLT 的關心重點是一個標準化隨機變數和的機率分布,
08/18 09:37, 7F
→
08/18 09:38, 2年前 , 8F
看的是區間機率, 和連續或離散根本不相干.
08/18 09:38, 8F
→
08/18 20:41, 2年前 , 9F
謝謝各位，你們的話，點醒我了
08/18 20:41, 9F
‣ 更多 pennyleo 的文章
文章代碼(AID): #1X6uD1TO (Math)