[機統] 關於大數法則
設X,Y為獨立的隨機變數
而其機率分佈函數各為f(x),f(y)
則若把f(x)向右平移M單位
f(y)向右平移N單位
則原隨機變數X+Y的機率分佈函數,和平移過後的機率分佈函數,僅為期望值不同,即平移過後的期望值多出M+N
但其他性質均相同(意思就是兩個分佈函數長得一樣)
以上證明略,因為很多書都有
那我的問題是
如果疊加的是X,Y,Z…..無窮多個
那麼,上方的性質依然存在嗎?
因為我沒有什麼測度論的能力,那個也太難,讀不太懂
所以想直接請教這邊的機統高手
謝謝
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