[機統] 年化標準差的計算

看板Math作者 (metalheads)時間7年前 (2016/11/07 16:16), 編輯推噓2(2推 0噓 6→)
留言8則, 4人參與, 最新討論串1/1
http://i.imgur.com/h3G8agt.jpg
可能有點偏財金了 但想請教各位高手為什麼是乘250開根號呢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.135.79 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Math/M.1478506596.A.803.html
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11/07 16:42, , 1F
就是以一年250交易天算啊
11/07 16:42, 1F
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11/07 16:51, , 2F
對，我想知道為什麼以交易天數
11/07 16:51, 2F
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11/07 17:03, , 3F
沒交易的天你怎樣找價格(假設沒有ADF之類)來算報酬
11/07 17:03, 3F
推
11/07 17:51, , 4F
年度總變動 = Σ單日總變動, 而 n 個獨立隨機變數和
11/07 17:51, 4F
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11/07 17:52, , 5F
其標準差會乘以 √n 倍
11/07 17:52, 5F
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11/07 17:53, , 6F
獨立→獨立且 i.i.d.
11/07 17:53, 6F
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11/07 18:25, , 7F
利率或匯率通常都用 360/365
11/07 18:25, 7F
推
11/07 22:50, , 8F
噢, 我好像搞錯問題了XD 是在問為何是 250...
11/07 22:50, 8F
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