Re: [微積] 財務數學微分
※ 引述《rogirl04 (雙)》之銘言：
: 因為用PTT不知道要怎麼打出特殊字元，所以我弄成網址
: 網址：http://ppt.cc/6hLf
: dW(t)符合布朗運動，要用伊藤定理解這題
: 我解到最下面那條就卡住了......
: 我看到ln就不行了，求助各位高手
2 dS(t) t^2 σ^2 (S(t))^2 dt
=> 2t * lnS(t) dt + t ------ - ----- -------------------
S(t) 2 (S(t))^2
= ( 2t lnS(t) - t^2 σ^2/2 + t^2 μ ) dt + ( t^2 σ ) dW(t)
很久沒碰 希望沒做錯...
有錯還請不吝指正
--
頭暈目眩的時候請試著起身反轉
如果這份悲痛讓妳痛不欲生
它也會終結別處的痛楚
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.85.113.149
推
01/13 11:31, , 1F
01/13 11:31, 1F
討論串 (同標題文章)