[機統] 有關gaussian process

看板Math作者 (兔)時間12年前 (2013/04/04 01:20), 編輯推噓1(1推 0噓 15→)
留言16則, 5人參與, 6年前最新討論串1/1
遇到一題 但完全不知道如何下手QQQQ 希望有人可以幫忙@@ 題目是這樣子的 一個stationary且為real value的gaussian process X(M,t) 其mean=0,autocorrelation=Rx(τ) 現在定義兩個新的Random variable A(M)=∫X(M,t)對t積分從-T~T B(M)=∫X(M,t)對t積分從0~T - ∫X(M,t)對t積分從-T~0 現在知道A跟B為jonitly Gaussian Random variable 要求jonit pdf fA,B(a,b) 及marginal pdf fA(a),fB(b) 看其是否獨立 想知道要怎麼下手QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.55.61
推
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已知 A跟B為jonitly Gaussian 又A B都是mean zero
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算出 2x2 covariance matrix 就知道A&B的 jonit pdf
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不好意思QQ想知道怎麼求covariance matrix@@
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機率沒學好不太會求QQ
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04/06 13:00, , 5F
令 Y = ∫_[0,T] X(M,t) dt, Z = ∫_[-T,0] X(M,t)dt
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則 A = Y+Z, B=Y-Z. Cov(A,B) = Var(Y)-Var(Z) = 0.
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想請問上面式子怎麼出來的@@
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04/06 20:32, , 8F
VarY跟Z要怎麼算啊？
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04/07 13:30, , 9F
A=Y+Z, B=Y-Z 是根據定義式. 至於 Var(Y), Var(Z) 怎
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麼算我也不知道, 但可以確定 Var(Y)=Var(Z), 因為依
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假設 X(M,t) 是 stationary 的 Gaussian process.
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08/13 17:32, , 12F
則 A = Y+Z, https://noxiv.com
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09/17 15:25, , 13F
則 A = Y+Z, https://daxiv.com
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11/10 11:36, , 14F
已知 A跟B為joni https://muxiv.com
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01/02 15:20, 7年前 , 15F
VarY跟Z要怎麼算啊 https://muxiv.com
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07/07 10:49, 6年前 , 16F
麼算我也不知道, 但可 http://yofuk.com
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