[機統]pmf與pdf

看板Math作者linshihhua (linshihhua)時間11年前 (2012/12/29 00:08)推噓1(1推 0噓 15→)

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若X是離散型隨機變數，則pmf f(x)可表示為Σf(x)δ(x-x_i)。若X是連續型隨機變數，pdf為f(x)且Y=g(X)，則Y的pdf h(y)=∫f(x)δ(y-g(x))dx，其中δ是delta function。想請問一下上面兩個式子為何可以這樣寫？其中的原理為何? 非常感謝大家幫忙解惑。 -- ● ● 李ㄆㄧㄚˋ眉頭一皺! ◢███◣ ████ ◢████◣ ◢ ██ ◣ 驚覺南方公園早被停播! ▂▂▂▂▂ ◢████◣ ██████ █◤ ◥█ 深深覺得黑棒一定不清純! ㄟˇㄏ◤ █ ㄟˇㄏ █ ㄟˇㄏ █ㄟˇㄏ█ 原創 ψindiaF4 Happy ㄧ..ㄧ █ ㄧ..ㄧ █ ㄧ..ㄧ █ㄧ..ㄧ█ ψdiabloq13 Push ◥ /︷\ ◢ ◥ /︷\ ◤ ◥ /︷\ ◢ ◥.◣◢.◤ 改圖 ψfreefrog Doll -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.128.127.71

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