[機統] 矩陣期望值
題目
A 是nxn的常數矩陣
Y 是nx1的隨機向量
EY = μ
CovY = Σ
證明
E(Y'AY) = trace(AΣ) + μ'Aμ
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我的計算
我算到之後
= a11Ey1y1 + a12Ey1y2 + ..... + a1nEy1yn
+a21Ey2y1 + a22Ey2y2 + ................
+............................. annEynyn
跟要證明的不相同
trace(AΣ) + μ'Aμ
= a11Ey1Ey1 + a12Ey1Ey2 + ..... + a1nEy1Eyn
+a21Ey2Ey1 + a22Ey2Ey2 + .................
+............................. annEynEyn
Eyiyj 不等於 EyiEyj吧!!!
不知道哪裡出錯了!!"
謝謝!!"
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