[機統] correlation

看板Math作者時間15年前 (2011/01/21 14:46), 編輯推噓0(0推 0噓 5→)
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Let X1,...,Xn be a iid sample from a distribution F(x), and let 1 n Fn(x)= ----Σ I (Xi), where n i=1 (-∞, x] 1 if Xi<= x I (Xi) = (-∞, x] 0 if Xi> x Find the correlation of Fn(u) and Fn(v). 　　麻煩指點一下，謝謝！！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.171.162.113
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01/21 15:33, , 1F
Cov(Fn(u),Fn(v))=E[Fn(u)Fn(v)]-E[Fn(u)]E[Fn(v)]
01/21 15:33, 1F
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01/21 16:28, , 2F
謝謝，不過我就是卡在E[Fn(u)Fn(v)]這裡
01/21 16:28, 2F
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01/21 16:29, , 3F
請問兩個summation要怎麼乘？
01/21 16:29, 3F
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01/21 16:54, , 4F
乘開, 計算 E[I_(-∞,u](X_i)I_(-∞,v](X_j)] 時分
01/21 16:54, 4F
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01/21 16:55, , 5F
i=j 與 i=/=j 兩種情況.
01/21 16:55, 5F
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