Re: [問題] 非線性規劃主副程式變數使用問題已回收

看板MATLAB作者hilosi (放空ing)時間15年前 (2010/08/17 09:19)推噓2(2推 0噓 4→)

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※ 引述《sindyddd ()》之銘言： : 整個問題阿.... : 目標函數為線性, 限制式為線性(4條)與非線性混合(2條) : max 0.5*bet_B + 0.5* bet_d : bet_B,bet_d ,u, z_B ,z_F ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ [K*1] 你要使用 fmincon 做最佳化計算時, 他會搜尋目標函數(objfun)的最小值因此你需要修改一下你在 fmincon 中所使用的目標函數(objfun)輸出的結果確認當一組未知變數 [x], 能得到目標函數(objfun)的最小值同時也能得到你原本問題中目標函數的最大值 : subject to X_B * z_B + X_B(:,i) * bet_B 小於等於 X_B(:,i) ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ [v*K] + [v*1]*[K*1] ?!? <= [v*1] ?!?!? : Y_I * z_F 小於等於 Y_I(:,i) ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ [r*K] <= [r*1] ?!?!??! : 由限制式可以看到 X_B 和 Y_I和 u 都有部分的值特別拿出來做處理 : 因此當初用迴圈的概念每一次做完都有一個結果跑出來 : 從整個結果來看的話 : 未知數: bet_B,bet_d 都是 K*1 的矩陣 ; u是c*K ; z_B ,z_F 是 K*K : 已知數: X_B 是 v*K ; X_BF 是 c*K ; Y_I 是 r*K : 每個矩陣大小都不一樣.... : 在執行檔的部分先寫上限制式為線性的程式最後再寫上這個: : [result(i,:),fval(i)]=fmincon(@DMNDEA,x0,A,B,Aeq,Beq,lb,ub,@DMN_confun); : 目標函數和非線性限制式就另外寫 : 可是後來w大說 fmincon只能用於單變數 : 那請問是要令成這樣嗎? x=[ bet_B,bet_d ,u, z_B ,z_F ]; : x好像可以是x(1) x(2).... 請問他可以用成矩陣表示嗎? from help : fmincon attempts to find a constrained minimum of a scalar function several variables starting at an initial estimate. This is generally referred to as constrained nonlinear optimization or nonlinear programming. 應該是說 y = objfun(xi) i = 1 ~ n y 需為一個純數, xi 變數可以有很多個當你要將 xi 輸入你的 objective function 計算時依你的問題以單一變數, 一個向量, 或是一個矩陣的方式整理所有未知數的元素的初始猜值, 之後輸入 fmincon 計算結果應該也會依照你輸入 [xi] 的形式輸出在目標函數(objfun)內計算時, 將輸入的 [xi] 重新組成 bet_B, bet_d, z_B, z_F 矩陣, 以及 u 向量經過計算之後得到一個目標函數純數 (y) 回傳給 fmincon : 接下來可能要把那些變數拼湊在一起成一個x矩陣了這樣對嗎? : 所以上面這個動作是在執行檔做嗎目標函數和非線性限制式就都用x表示? 看完你的文章, 感覺你要進行很多個最佳化計算請先確認一下你每一個最佳化計算中目標函數計算的正確性當你使用 fmincon 進行一次最佳化計算時限制式的條件在你呼叫 fmincon 時就要給定了當他在計算的時候, 你要更改限制條件的話可能需要修改到 fmincon 的程式碼 : 那關於線性限制式的迴圈如果先在迴圈前那些變數弄成x後 : 迴圈內皆用x表示會不會有影響? : 還是厲害的大家有甚麼建議? (感覺整個要重寫>"< 天阿...) (X)通常加入不等式限制條件會增加計算上的時間, 修改為 : 加入不等式限制條件會減少計算上的時間, 看了你的問題之後我有三個想法如果你的目標函數的計算結果是正確的 !! 想法1. 先不考慮拘束條件, 使用 fmincon 並改變多個 [xi] 的初始猜值, 以及求解的邊界範圍, 求得數個區域性最佳解, 之後利用拘束條件挑選結果想法2. 更改 fmincon 在使用 SQP 方法求解最佳化問題時, 在每個 QP 子計算工作中使用更節省計算資源的演算方法, 如 ex : options = optimset('Algorithm', 'interior-point'); 其中 Algorithm 可選擇的有 'active-set' | 'interior-point' | {'trust-region-reflective'} ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 預設當你使用 fmincon 時, 請輸入設定好的 options, 如 x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options); 其他 options 的設定, 你可以查詢 help-> optimset (Optimization Toolbox) 想法3. 更改計算 Hessian Matrix (目標函數對各個未知變數的2次偏微分矩陣) 的方法或自行給定計算 Heissan Matrix 的方法這個在你未知變數數目很多, 且計算一次目標函數的時間很久的時候才有需要做這樣的設定.. 沒做更改的話 fmincon 會使用數值方法, 預估計算 Hessian Matrix help-> optimset (Optimization Toolbox) 有關 Hessian : 謝謝大家了!!! 加油~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.123.123.158

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hilosi

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